做多容易被騙線?(MC程式分析)

以下是我用MC跑的回測報告

判斷的邏輯、參考的指標都是一樣的

下單只做1口大台,過去不代表未來所以別指望這些程式賺太多錢

一套專門放空,一套專門做多
參數皆最佳化完畢(如果做多跟做空同一套參數做多會賠很慘)

排除我自己智障程式寫錯的前提,是否做多容易被騙線呢?


最終的結果,從2011年4月至今
多單報酬不穩定最後只賺28萬
空單大獲全勝穩定的賺了55萬

大家可以發表一下自己的看法。


做多容易被騙線?(MC程式分析)
2013-12-09 7:52 發佈
文章關鍵字 騙線 MC程式

Weberkkk wrote:
以下是我用MC跑的回測報告
判斷的邏輯、參考的指標都是一樣的
下單只做1口大台,過去不代表未來所以別指望這些程式賺太多錢
一套專門放空,一套專門做多
參數皆最佳化完畢(如果做多跟做空同一套參數做多會賠很慘)
排除我自己智障程式寫錯的前提,是否做多容易被騙線呢?
最終的結果,從2011年4月至今
多單報酬不穩定最後只賺28萬
空單大獲全勝穩定的賺了55萬


為什麼多單賺得少 空單賺得比較多
推測:
可能是大盤漲 漲得比較慢 漲得比較黏 
相對的 大盤跌 跌得快 跌得乾脆

潑一下冷水
回測時間從2011年4月至 今參數皆最佳化完畢
這麼做 無異於是先射箭後畫靶
把過去兩年的行情 用數據化 去套出你所希望的利潤而已
未來射出的箭 不一定會落在你已畫好的靶上面

交易程式設計 最忌諱 回測時間太短 參數或條件過度最佳化 
 
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