台指當沖的困境(附圖)

SERCB
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26分

樓主

2013-04-04 19:49

第一張圖為台指近月合約每日振幅自2009.1.1至2013.4.3的統計圖
第二張圖為同時期台指近月合約每日平均振幅的月統計圖
振幅的統計以(當日高-當日低)/當日平均來計算

可以看出振幅4年以來趨勢是越來越窄。

這對波段操作者或許影響不大，但對當沖者卻是日益艱辛。以1%的振幅來看約70多點，當沖者較易獲利，但近年來日平均振幅大於1%的月份已不多了。也許復徵證所稅及週OP的推出真具殺傷力。
最近漸有人出走海外商品，對照此環境，不知是因是果？

台指當沖的困境(附圖)

2013-04-04 19:49 發佈

文章關鍵字附圖困境

小游潔

小游潔
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30分

2樓

2013-04-05 0:52

厲害的見解....以前一天都還給你1盤100點甚至有時一天給你2盤我還常看過3盤的
難怪想說這一兩年的當沖盤幅度怎麼越來越小....
一語點醒夢中人..好險我已經很久沒做當沖盤了，認識做當沖的沒一個好下場

eWang0168

eWang0168
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3樓

2013-04-05 1:27

認識做當沖的沒一個好下場 .... 這句話講得太武斷

我相信當沖獲利沒有之前豐厚，但要穩穩的賺還是有辦法
相對我認識幾個做當沖的，倒也還活的不錯~ 100分

chako

chako
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70分

4樓

2013-04-05 1:50

最近幾年是代操基金讀問題
最近爆出問題了
經理人都先買然後再用政府基金的錢抬轎
我想期貨市場應該也一樣
最近幾年常常國際股市漲 ,我們就開高走低
國際股市跌我們就開低走高或不跌
人為干涉太嚴重當然會波動小

peavy112397

peavy112397
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31分

5樓

2013-04-05 2:35

台股的波動本來就有循環

看月線就知道有些年很大有些年很小

不可能每年都非常大

target13

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6樓

2013-04-05 9:07

SERCB wrote:
近年來日平均振幅大於1%的月份已不多了。也許復徵證所稅及週OP的推出真具殺傷力。...(恕刪)

大盤平均震幅變小　跟證所稅也有干係？
怎麼啥都是證所稅害的

因為勞退新制　政府基金規模迅速膨脹
政府基金慣用反市場操作　買跌賣漲　
以國安基金在2008年護盤　在2009年出脫　大賺五成
以往以做短著稱的業內　豈有不做的更短的道理
會追高殺低做出行情的　只剩外資而已

國內券商業內常嘲笑外資是　總在高點用力買　總在低點用力賣　的笨蛋
好了　近來外資也懂得做短線　不再一味地用外盤追買　用內盤價追賣
外資在台指期的部位　更是低買高賣　如魚得水　賺的不亦樂乎

政府基金　券商業內　都在做短　連外資也越來越滑頭
台股區間振福當然越來越小　怎跟證所稅扯上關係

台股震幅區間變小　對以往習慣採用區間突破順勢搶進的操作者　當然不利
對於守株逮兔　低買高賣的人說　真是快樂的不得了

台指期操作　有人吃鱉　就有人如魚得水　端看如何應對局勢而已
過去管用的操作模式　現今不一定管用
現在大賺的操作方式　未來可能會讓你大賠
金融市場　不都是如此！

心和夜語

心和夜語
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7樓

2013-04-05 9:36

target13 wrote:
台股震幅區間變小　對以往習慣採用區間突破順勢搶進的操作者　當然不利
對於守株逮兔　低買高賣的人說　真是快樂的不得了

本段文章的關鍵字在這邊~來劃重點~

一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。

target13

target13
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8樓

2013-04-05 9:57

重點不在
台股震幅區間變小　對以往習慣採用區間突破順勢搶進的操作者　當然不利
對於守株逮兔　低買高賣的人說　真是快樂的不得了

重點在於
台指期操作　有人吃鱉　就有人如魚得水　端看如何應對局勢而已
過去管用的操作模式　現今不一定管用
現在大賺的操作方式　未來可能會讓你大賠

不能單靠一種操作模式闖台股
萬一盤勢不給飯吃　自己賴以為生的操作方式　會成了害死自己的元兇

SERCB

SERCB
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樓主

2013-04-05 10:31

target13 wrote:
不能單靠一種操作模式闖台股

很同意你這句話。
之前不能理解為何有人靠程式交易仍會賠一屁股。一句話就是過去的績效不代表未來的績效，因為交易環境會改變，策略就必須隨之改變。但是因應環境改變的動態操作模式，可就不是簡簡單單以一、二套指標為交易訊號進出那樣簡單了。

在多變的金融環境中要勝出，只靠一套策略，下場大概也不會多好。

target13 wrote:
大盤平均震幅變小　跟證所稅也有干係？
怎麼啥都是證所稅害的

不要講到證所稅就這麼激動，這只是小弟提出的問題。
很感謝你的回覆，或許您在業內或對業內生態很熟，對於像我這樣一般散戶而言，想到的就是大盤量縮，資金出走，自然水淺無大魚。再加上週OP推出，每週結算一次，讓指數每週回歸現貨一次，指數想像空間變小，所以幅度自然變小。您的回覆，提出不同的思維，或許也是交易環境改變的原因之一。

波動變小，現在盯盤還真是無聊。

心和夜語

心和夜語
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10樓

2013-04-05 10:49

SERCB wrote:
再加上週OP推出，每週結算一次，讓指數每週回歸現貨一次，指數想像空間變小

其實我還蠻感謝周op的推出~

至少能在期貨避險上

可以馬上取得時間價值低的op拿來避險

因為op我都是只敢做買方

雖然波動小失去大賺的機會

但是也避免了大賠的風險

一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。