相信操盤手都聽過要「紀律下單」這件事，不過卻很少有人真正在討論：何謂紀律？
紀律下單，最基本的原則是，要先有紀律，才有辦法遵守紀律下單；換句話說，倘若連紀律都沒擬定完成，何來紀律遵循之有呢？筆者認為這是很多操盤手沒仔細思考的問題，反而是常聽到一些人做單不順，就歸咎自己沒遵守紀律，或者行情沒有吃到，還在抱怨說自己早看對了，試問真的是事前就有一套完整的下單紀律，還是在事後諸葛？
想要紀律下單，就得先將自己的交易方法「規則化」，千萬不要說自己下單是倚賴盤感，或根據什麼金融消息之類的，我知道主觀交易者的下單邏輯會有經驗判斷這一塊難以語言化的部分，但毫無紀律恪守，發生問題時一定會難以應對，最後只會該賺的沒賺到、不該賠的反而賠到了。
最好的交易方法，是方法明確到文字規則化，以至於不會有執行紀律上的模糊地帶；這也是筆者從原本的主觀交易轉投入程式交易的最大原因，交易方法不僅明確，而且能透過程式回測歷史資料檢測，哪邊該賺、哪邊該賠都有道理可循，到最後只需要確認是不是未來發展也能和過往一樣，也就是賺的部分永遠多過賠的部份就可以了。
筆者在帶領一群人做主觀交易練習時，裡面有位組員非常優秀，模擬當沖台指練習月報酬率都30%以上起跳，即使到現實盤的模擬交易，他的報酬率仍然很驚人，但筆者將實際帳戶借給他操作時，帳戶金額卻一直起不來。在詢問之後，才發現他很怕賠錢，而他的交易手法和盤感有關，但感覺這種東西，很容易受到心理層面影響，實單操作後面對金錢的壓力，以及盤中K棒不斷變化和一天要坐五個小時看盤的疲勞，都讓他無法正常發揮原有實力，以至於績效一直浮沉難起。
筆者的那位朋友後來放棄了盤感型的下單方法，自己從盤勢中搭配指標找出一套明確的下單規則；他的下單變得很死，不再像盤感一樣隨機而變，甚至瞭解規則後，一般人下個幾天單也可以學起來，但他的操作就變得很穩定，而他之後就只要「嚴守紀律」就行了，因為他真的有紀律可以遵守了。
交易方法規則化是很重要的事，只是說一筆單不能賠超過多少錢，或者一天不能賠超過幾次，這些都還不能算是良好的紀律；因為這些「硬式規則」並沒有配合交易者的下單邏輯。假如操盤手的下單方法本來就要有較高的風控額度，那給予太小的停損額度只會限制那套下單方法；假如操盤手的獲利是要在幾次小額虧損之後才能賺到，那用賠的次數來暫停下單也絕非好事。
先明確化自己的下單邏輯，然後看有沒有方法能讓邏輯經過夠長時間的驗證，最好的手段還是規則化寫成程式，這樣代入軟體後很方便就能知道邏輯是賠是賺了。當然程式交易也有些限制性，比方形態學難以寫成程式，套裝軟體的程式無法在K棒中進出，有些經驗邏輯無法透過程式表現出來……但筆者認為規則化是很重要的事，就算是基本分析，也應該確認某些資訊對盤勢的影響是否多符合自己預期，而不是「按照常理推斷應是如此」就自以為是，也就是說，即使是基本分析，也應該透過歷史資料驗證分析精準才對。
沒有規則化的下單方法，是令人恐懼的，因為無法判斷究竟是下單方法有錯，還是心理因素所造成；那樣要如何修改調整呢？今天有一波行情自己看對沒吃到，下次故技重施後卻賠錢了，這時候要怎麼判斷交易策略是好是壞？惟有在方法規則化可以檢測後，再從歷史資料中驗證，才是最妥當的方式。假如有人說歷史是不須回顧的，我想那個人大概是算命仙吧。
以上筆者僅就一些個人經驗，奉勸許多有志成為操盤手的人，先把自己的下單方法明確規則化，經過歷史驗證後，再來嚴守紀律吧！
----本文轉自台北富時---
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