* 2010-10-21 08:37
10月股價指數期貨、選擇權結算，結果除了出乎市場預料之外的拉高結算之外，外資這次在台指期並未佔到多大便宜，反而在選擇權損失權利金近18億元。外資是否因此把戰線拉長，有待進一步觀察。
據期貨市場人士估算，這一波炒匯外資進入台股，同步利用期貨、選擇權避險，惟到昨（20）日台指期結算日，外資台指期空單部位平均成本約 8,150，和最後結算價8,124比較，利潤相當有限；在台指選擇權大量買進賣權避險，也在結算日了結掉15萬餘口的未平倉部位，減幅超過5成，損失權利金約17至18億元。
市場人士分析，這一波國際熱錢湧進亞洲，主要看好日幣、人民幣升值會帶動多數亞洲貨幣同步升值，惟我國央行要求匯入外資，必須儘快投入股票市場，迫使外資買超台股，但主要以炒匯為目的外資，為了避開股價波動風險，也同時積極做空台指期、買進台指選擇權賣權，使得外資持有台指選擇權未平倉淨空單部位最高達1.1萬餘口，持有選擇權賣權部位則逾28萬口。
外資除了在結算日大幅降低台指期未平倉淨空單部位，由1.05萬口降至3,700餘口之外，選擇權買賣權未平倉量也都大幅降低，買權未平倉量由 18.32萬口降為5.84萬口、賣權未平倉量則由28.77萬口，降為11.73萬口，光賣權的權利金即損失17、8億元，加上買權部位，即超過20億元。
市場人士表示，10月以來外資期、權避險操作，到20日結算為止，明顯是輸家，短線失利後，會不會將戰線拉長，有待觀察。(新聞來源：工商時報─記者楊穆郁／台北報導)
http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20101021001545&cid=1203
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應該被雞雞們狙擊了
不過昨天又有人說外資贏?
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