小弟使用玉山A+看盤軟體
在委買委賣下面發現外盤比，內盤比
請問這代表什麼意思呢
內盤=成交在買方價的撮合結果
外盤多, 商品價格有向上拉的趨勢
內盤多, 商品價格有向下拉的趨勢
一般是用來衡量價格走向的可能性, 屬於市場原始資料, 而非統計指標...
你可以觀察外盤比超高的盤, 多半都是往上拉的型態居多...
補充一下, 可能有不少人對撮合演算法不清楚, 所以內外盤跟成交價怎麼算出來的就沒什麼概念, 不過大體來說, 強勢的外盤, 表示買方買的急迫性大, 量也大, 所以有上拉的趨勢... 樓主若太無聊, 可以在最佳五檔連續度夠且漲停喊賣未出現時, 出一張漲停單買看看, 如果那一盤剛好只有你出手, 那你會成交在賣方價 (不會是漲停價), 而該盤成交結果即為外盤量, 也就是紅盤量, 然後股價有可能會被你推上一檔...
內盤類推~
若當天只成交 10 張, 9 張是外盤, 那外盤比是 90%
但該股日均量為 2000 張, 這種外盤意義不大哦...
好吧, 補充一下, 如果您是作短線的話, 順便要看最佳五檔... 以上面日均量 2000 張的例子來看; 當日成交 10 張, 9 張是外盤, 1 張是內盤, 但後面就沒人賣了, 然後追買買盤掛到漲停, 排單 6000 張的話, 這種股就要抱緊點, 因為可能要飆個一兩支囉~
若是此次撮合結果揭示的：買進價＜成交價＜賣出價
那麼下例所示的撮合是屬於外盤還是內盤呢？
因為此次撮合的成交價，既是委買、也是委賣價
修改自證交所與的例子：
前次撮合結果，成交價 104.00、買進價 104.00、賣出價 104.50
撮合前的買賣委託狀況：
| 累買量 | 買方張數 | 買賣價 | 賣方張數 | 累賣量 |
| 94 | 94 | 107.00 | 162 | 450 |
| 119 | 25 | 106.50 | 288 | |
| 139 | 20 | 106.00 | 23 | 288 |
| 154 | 15 | 105.50 | 10 | 265 |
| 200 | 46 | 105.00 | 255 | |
| 255 | 55 | 104.50 | 57 | 255 |
| 275 | 20 | 104.00 | 198 | |
| 288 | 13 | 103.50 | 30 | 198 |
| 291 | 3 | 103.00 | 168 | |
| 291 | 102.50 | 73 | 168 | |
| 291 | 102.00 | 95 | ||
| 291 | 101.50 | 15 | 95 | |
| 291 | ~ | 20 | 80 | |
| 311 | 20 | 93.00 | 60 | 60 |
此次撮合結果，成交價 104.50、買進價 104.00、賣出價 105.50
| 累買量 | 買方張數 | 買賣價 | 賣方張數 | 累賣量 |
| 0 | 0 | 107.00 | 162 | 198 |
| 0 | 0 | 106.50 | 33 | |
| 0 | 0 | 106.00 | 23 | 33 |
| 0 | 0 | 105.50 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 105.00 | 0 | |
| 0 | 0 | 104.50 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 104.00 | 0 | |
| 33 | 13 | 103.50 | 0 | 0 |
| 36 | 3 | 103.00 | 0 | |
| 36 | 102.50 | 0 | 0 | |
| 36 | 102.00 | 0 | ||
| 36 | 101.50 | 0 | 0 | |
| 36 | ~ | 0 | 0 | |
| 56 | 20 | 93.00 | 0 | 0 |
hulu wrote:
我對一個撮合演算法的...(恕刪)
台灣證交所採取的演算法是以穩定商品價格, 並產生最大成交量為主要的方向, 所以下一次的成交價格必須符合上述兩大原則: (1) 能產生最大成交量; (2) 商品價格不會過度波動, 能不脫離上次成交價太遠就盡量不要脫離太遠... 以您舉的例子來看: 就所有的價格檔位來說, 能滿足最大成交量的價格在 104.5 元, 所以次一回合的成交價會變成 104.5, 較上次上漲 0.5 元, 而驅動價格上漲的因素來自於大量的買單出價在 104 以上, 所以把成交價格往上頂.
有些券商資訊系統揭示的內外盤量中, 會出現三種顏色:
1. 綠色單盤量 -- 內盤量, 有未滿足之賣單存在 (所以這一盤賣壓未完全消化, 會積到下一盤, 價格有下跌壓力)
2. 紅色單盤量 -- 外盤量, 和內盤量剛好相反.
3. 白色單盤量 -- 中性盤, 買賣方勢均力敵, 單盤中的買賣單剛好完全抵消, 並產生了一個新成交價 (未必上漲或下跌).
您講的應該是 3 這個情況, 只是您可能會納悶那為何成交價卻是上漲? 那好, 我們看一些實際的例子:
首先是一個大型權值股 2009/6/19 的市場情況, 它該日雖是上漲, 但它的內盤比 ( A ) 超過了 50% 以上, 這表示市場上的賣壓仍在, 只是賣方沒在追殺, 順勢調節減碼的可能性較高... 另外, 微觀地看, 在 12:56:17pm 那一盤, 出現了一次單盤買賣勢均力敵的情況 ( B ), 但股價仍然上拉了一檔, 這可能就是您說的案例情況之一...
其二是某檔我也不知道是什麼的公司, 該日震幅驚人, 多空交戰激烈, 通常這種股可以看得到中性盤介於超極短線的買賣力道轉折處, 請看圖中圈起來的地方, 股價在 22.75 附近轉折, 買盤縮手賣盤湧出的力道反應很明顯 (中小型股這種就很容易看出來, 因為市場上的參與者少, 數據資訊就很乾淨)
內外盤談的是市場的氣氛, 比較不談現在是翻黑或翻紅... 就單一交易日分時圖來看, 一般來說, 買氣強的多是外盤量大, 另外, 內外盤量是量的原始資料, 尤其在呈現量先價行這件事情上, 它算先行指標, 它更能說明成交量的品質是哪一種傾向... 但買氣強不代表該股當日必收紅, 賣壓大也不代表當日必收黑, 只是一種氣氛的表示, 所以大盤也會有內外家資訊, 讓投資人大概概覽市場的總體傾向大略是什麼樣子...
不過說真的, 撮合演算法畢竟太 detail, 當市單一盤的撮合變化也太過於微觀, 就算是作 5 分鐘線的人也不見得要對單盤內外那麼地敏感, 知道一下只是說可以多懂些東西, 反正基本通則就是買得兇就有機會漲, 賣得大就有可能跌...
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