2013/04/12(五)台指期閒聊-多空雙巴之遺落戰境

hplin77 wrote:
感謝C大
小弟大約算了一下，以目前的價位來說
這樣的組合可獲利範圍約在7760~7850之間
低於7760或者高於7850都是小損失10點
我的算法正確嗎？

Finn168 wrote:早上600億預估量,
11點時快700億

rock519 wrote:
這個問題昨天有討論過摟

comet168 wrote:
其實，正蝶就是兩種價...(恕刪)

comet168 wrote:
其實，正蝶就是兩種價差組合(BPSP+SPBP)‧‧‧也可看成是買進勒式和賣出跨式的組合(BPBP+S2P)。

所以，損益計算也相當簡單：

BPSP 7850-7800 (賣權空頭價差)

MAX Profit ─ 履約價區間 - 價差權利金 = 50 - 19 = 31(7800以下結算)
MAX Loss ─ 價差權利金 19 (7850以上結算)

SPBP 7800-7750 (賣權多頭價差)

MAX Profit ─ 價差權利金 15 (7800以上結算)
MAX Loss ─ 履約價區間 - 價差權利金 = 50 - 15 = 35 (7750以下結算)

將兩種價差組合而成之後：

MAX Profit ─ 15+31 = 46(7800結算)
MAX Loss ─ 31-35 = -4 (7750以下結算)； 15-19 = -4 (7850以上結算)

comet168 wrote:
其實，正蝶就是兩種價...(恕刪)