kelt8080 wrote:
豬豬們的期指多單留倉達41727口
這是歷史紀錄?
投信 -16000口
這個恐怕也是歷史紀錄
這兩天一堆都在創新紀錄的現象
ps 避險避成這個樣子
一萬多口一路軋了一千多點也好像都沒差
doyourway wrote:
投信 -16000口
這個恐怕也是歷史紀錄
這兩天一堆都在創新紀錄的現象
ps 避險避成這個樣子
一萬多口一路軋了一千多點也好像都沒差
不要被投信這個數字誤導了。
上次提過ETF T50反的台指期貨持倉。
元大 T50反 00632R ETF
理論上他的持倉口數加減碼，應該是照公式計算出來的，無關人為判斷。
cky1023 wrote:
不要被投信這個數字誤導了。
上次提過ETF T50反的台指期貨持倉。
元大 T50反 00632R ETF
理論上他的持倉口數加減碼，應該是照公式計算出來的，無關人為判斷。
是低
這是之前就討論過的
投信 自營 都是避險需求
只是搞成這樣子
難道市場上都在看空
逼他們這樣搞
至於是不是真的如此轉換
這個就要有更詳細的資料佐證
目前t50反1成交量遠遠大於 t50正2
這個也是很怪的一件事
投信全部躲在裡頭
那到底怎算的呢
有人說投信一定要持股
所以 現在有這個機制 就是買進t50反1
可以平衡避險
但買進t50反1
與期貨空單呈現的數字
應該是兩碼事
因為兩邊都是可以操作
有空 我在來研究一下
ps
先前的確有討論過
cky1023 wrote:
不確定2/1 ~ 3/16 發生了什麼事? (買00632R的人變多了?) ，但是他的淨值增加了153億 。
因為追求的是淨值 與 T50 單日報酬反向。
所以理論上淨值增加，空單口數也要加碼。
以上是我的推論
反是期貨空單
正2是一籃子 然後權重分配有夠奇怪
要怎如何忠實反應 淨值
或快速反應
反的部份 很簡單 就是期貨空
正的話 那麼多 程式如何交易 搞出一個數字 何不也是期貨為主呢
反 買得越多 期貨淨空單就越多
發行的單位是不固定的
這種牽扯真的 眼花撩亂
但一買一賣 成交量表示的意義是
賣方籌碼可以無限 也可以很小
淨值越高 空的人增加
成交量越大 空的人也增加
成交量 大值
一般只是表示 交易換手頻繁
但這在
是否等同於 賣方很積極？（並無換手的問題？）
對象的問題...
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