2月6日期權失序持續發酵 (第7頁)

熱愛w580

熱愛w580
個人積分：21分
文章編號：68124264

21分

樓主

2018-04-13 7:14

cervin0119 wrote:

Sp掛了可以理...(恕刪)

其實當然對這個衍生性金融商品不了解的人，只會用＂賣方風險無限＂＂杜總事件＂等等去論述，不去了解事件本質的荒謬。
而最可惡的是券商、期交所、期貨公會的打手，明知制度缺陷，而推給市場機制。誤導不懂衍生性金融商品的大眾。

熱愛w580

熱愛w580
個人積分：21分
文章編號：68124305

21分

樓主

2018-04-13 7:28

Qantas133 wrote:

這個問題很有趣...(恕刪)

風控講求的是效率而己嗎？今天火災了，如果是要快速㓕火，是直接燒光半小時，用水滅火三小時，所以就放給他燒完了最有效率？砍倉當然不是人工砍，電腦砍難道就不能分辨價差單，純sell call 純sell put ，組合單，若真的不行風控人員就是最後的把關；風控人員不足，素養不夠，卻造成投資人重大損失，券商卻不負任何責任，這樣對嗎？

Macquarie150

Macquarie150
個人積分：2800分
文章編號：68124316

2800分

63樓

2018-04-13 7:32

熱愛w580 wrote:
風控講求的是效率而己...(恕刪)

這問題還是回歸到先有蛋還是先有雞？

避險的金融商品期貨選擇權，拿來套利本身就有很大問題。使用方法錯誤不打緊，沒阿搜米又把資金壓的緊蹦，這會產生多大的風險，投資人沒想過？

熱愛w580

熱愛w580
個人積分：21分
文章編號：68124338

21分

樓主

2018-04-13 7:38

Qantas133 wrote:

這問題還是回歸到...(恕刪)

在貼一次，期貨商告訴你的策略，而且也是事實上也這樣的，但砍倉時卻是完全不管的。可以解釋一下為什麼？

mart1

mart1
個人積分：118分
文章編號：68124397

118分

65樓

2018-04-13 7:50

Qantas133 wrote:
這個問題很有趣，...(恕刪)

你有實際操作過OP嗎？或是有相關證照嗎？
前面都寫那麼多了...

取消雙賣計入跟取消現行SPAN其實是有同樣的效果。
這種簡單邏輯都不懂喔？
因為雙賣根本沒有風險互抵的效果，
SPAN卻是計入才能讓口數不斷放大。

但是期貨和OP買方若不計入SPAN，反而容易造成更大風險。
因為投資人只能追價停損唯一方式，才會發生你說的後果。

至於很多的期券商的風控出問題，成立自救會去要求政府恐怕要失望。
民主的體制下，不如去抵制揭發不良有問題的期券商還比較有效率。