MiPiace wrote:
這還用問嗎？不是8元(恕刪)
應該不是
據在下暸解 反一是單日反向1倍報酬
因2330除息不影響0050報酬 故反一不受除息影響
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不過...
很多時候沉睡的反一樓又突然出現 與大盤走勢好像有一定相關性 :)
MiPiace wrote:
你沒買過期指，搞不清(恕刪)
台灣50反1-公開說明書
如果M大覺得 "你沒買過期指"是一個Argument的話 就算是了
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又其中 (三).3 是解釋為什麼有"扣血"的印象
MiPiace wrote:
直接講結論: 如果除(恕刪)
在下是沒有交易過期貨 但還我是可以研究研究期貨概念
以下歡迎M大(或其他專家)指正
個人認知是:
"如果除息逆價差跟除息點數貼近"
"那多單就不能太多，空單就不能太少"
多單量等於空單量 買入未平倉契約量=賣出未平倉契約量
價格買賣雙方合意所定 多空力量決定實際除息逆價差跟已知除息點數貼近大小
下多少口多單空單 不認同價格就不會成交
零合遊戲 有人吃虧 就有人佔便宜 但通常套利活動很快就會把不平衡消除
不太清楚"多單就不能太多"的意思
價差 = 眾人預期 + 已知息大小
股息考量已隱含在期貨價格內:
https://m.wantgoo.com/blog/article/content?BlogName=203664&ArticleID=76&__cf_chl_jschl_tk__=94e8eb725c5e65ddc4945a26ac641c6c0cdd686c-1576707541-0-AT4Rz5B7bq6pRv62T0l2CKdRSzuhheSh_ehf2sxCAQ6Ek4CBRqfG2XGtstSL9sBsweTRDPbIVrP7Y3AahboWeIu4qKc_soOnHYroFHGv4qvqCEtND8IyC4DiMZQx5DgSwzmT8pUo9PUWzHomxnQazWRmj5_gx1WavfYhYvkqbzkzt9m2-JKe-r9V0M9sfvR54a7PCPkE0MNus6iyT4Ylcy8ap0p6ujQ6_DIikH_6uptewfcfAeLUZj3TYLJt3Da2ISjhC-26Hna1yPsg-Iak8b2XfB39Nz76ZYV_QMCVv_3M0VeCW4_7xH37jcKCJHTxx3AMLjmZ_HcwWfUkgYSQFSCIbTLA96bUx0PqzTfZ2_LUCCU9n8EQRCdIMqCoznXcUqEMMbTcP4EPQSOQ6GTFzuI
"操作期指空單的也是很清楚，除息逆價差讓他們處於挨打局面。"
(呼叫空軍 請問空軍兄弟 有被除息逆價差打嗎?)
"用低價去放空，然後等填息後高價回補"??
通常是高價放空低價回補??
"除息逆價差，是我2016/2017 期貨賺錢最重要原因"
因期貨點數已有除息的下調 逆價差的消失/點數上升 其實是填息的過程
是原本多空力量對決結果
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其實只要釐清我的Arguments:
是否: 反一為T50單日反向1倍報酬 ?
是否: 2330除息無關0050報酬 ?
若沒錯 就可得結論:2330除息不影響反一T50單日反向1倍報酬
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