普通人千萬別用程式交易~~~真心不騙 (第5頁)

藍色心鏡
個人積分：642分
文章編號：78853725

642分

41樓

2020-08-27 21:38

說個故事

N年前我在台北某期貨公司上班當個小小的業務員
本公司法人部不斷推出優化後的程式交易
事實上沒什麼優化可言
那只是剛好那段時間程式交易一直被盤勢打臉
設計者自己熬不下去
又被客戶不斷問績效為什麼這麼爛
然後就自己再抓新的參數
去找回測後最好的績效的程式推給客人

結論

程式交易不是完美的，也不是神
雖然也是有還不錯的程式交易
但因為不是神
所以早晚會在某段時期遇到打你臉
剛好跟你參數犯沖的盤勢

不是說程式交易沒有用處
而是你要接受某些不特定時候
你可能會遇到不斷被盤修理的窘境

kk1973kk

kk1973kk
個人積分：1160分
文章編號：78854677

1160分

42樓

2020-08-27 23:11

有人發明公式可以算出樂透的號碼，套在過去都很準，對於未來有一定的可信度，請問大家覺得勝率如何

lsd193anthon

lsd193anthon
個人積分：3614分
文章編號：78854897

3614分

43樓

2020-08-27 23:34

程式交易沒那麼神說穿了只是個節省時間的工具,也沒有100%必勝.

術業有專攻期貨程式交易我沒特別研究這給熟悉此領域的大大說明,我的程式交易主要是用來選股節省相當多時間,不然靠人工於盤中挑出上市.櫃1,700多檔符合特定趨勢的個股可能到收盤還找不到一檔.

dzkae

dzkae
個人積分：36分
文章編號：78855106

36分

44樓

2020-08-27 23:58

程式交易有很多方法，比較好上手的大概是Multicharts
我用Multicharts跑程式交易差不多四、五年了，台指期跟海外期貨都做過
也寫出看起來很厲害的程式，跑了二年多沒換過參數，
但最後發現花了那麼多時間跟精力，結果績效還輸給中華電信跟台灣50
決定從此收手
認識很多玩程式交易的，最後還留在場上的只剩教程式跟賣策略的.....
而所有的回測都只是騙自己用的，用回測來決定策略要不要上線，本質上就已經是對過去的行程做最佳化，只要歷史沒有重演，上線後就早死晚死的差別而以

我還是相信程式交易是能賺到錢的，
但要能"長期""穩定"賺錢真的不是普通人做的到的

liawfujin

liawfujin
個人積分：631分
文章編號：78855354

631分

45樓

2020-08-28 0:30

dzkae wrote:
也寫出看起來很厲害的程式，跑了二年多沒換過參數，
但最後發現花了那麼多時間跟精力，結果績效還輸給中華電信跟台灣50

輸給台灣50我不敢講, 但是輸給中華電信, 這個程式不用也好! 不厲害!

liawfujin

liawfujin
個人積分：631分
文章編號：78855712

631分

46樓

2020-08-28 1:34

dzkae wrote:
所有的回測都只是騙自己用的，用回測來決定策略要不要上線，本質上就已經是對過去的行程做最佳化，只要歷史沒有重演，上線後就早死晚死的差別而以

對歷史資料優化, 要分成兩部份, 樣本內跟樣本外, 對樣本內做優化後的參數, 給樣本外的歷史資料跑跑看, 就知是否過度優化了! 無法通過樣本外的歷史資料的考驗, 是我也是不敢上線交易的!

周小寶

周小寶
個人積分：3028分
文章編號：78855816

3028分

47樓

2020-08-28 2:03

liawfujin wrote:
對歷史資料優化, 要分成兩部份, 樣本內跟樣本外, 對樣本內做優化後的參數

-----
不錯
跟我有一樣的想法....
我自己也是這樣處理的..
in sample and out of sample.....
(但我現在是以"人工亂下單"為主)
到底能不能用??
我是一個實戰派??
我們一起期待---實戰做手的分享 --- 真心不騙

人的一生不會太久，珍惜有限的時間，不犯法也不會傷害到其他人的話，想做甚麼就全力拚看看

dzkae

dzkae
個人積分：36分
文章編號：78860182

36分

48樓

2020-08-28 12:18

liawfujin wrote:
對歷史資料優化, 要分成兩部份, 樣本內跟樣本外, 對樣本內做優化後的參數, 給樣本外的歷史資料跑跑看, 就知是否過度優化了! 無法通過樣本外的歷史資料的考驗, 是我也是不敢上線交易的!

其實這只是換個方式騙自己，
樣本外的績效如果不好你也不會用不是嗎?
到頭來剩下的還是樣本內跟樣本外都好的
只是過度優化的過程從電腦變成人腦而以

dzkae

dzkae
個人積分：36分
文章編號：78860341

36分

49樓

2020-08-28 12:29

liawfujin wrote:
輸給台灣50我不敢講, 但是輸給中華電信, 這個程式不用也好! 不厲害!

當然從回測資料上來看肯定是比台灣50跟中華電信好上好幾倍
會踏入程式交易的人肯定不是只想追求一年5%，10%的績效

我想說的是面對未知的未來
不管回測績效多厲害，程式都是死的(單指Multicharts)
程式上線後會不會"穩定"賺錢，或是大賺一段後一個預料外的行情讓績效歸零，
在你退出程式交易之前是不會知道的

alwayslee

alwayslee
個人積分：1504分
文章編號：78860668

1504分

50樓

2020-08-28 12:58

就像猜拳一樣，一天一個回合，平手也算輸
想發展一套每回合都可猜營的程式交易系統
幾乎不可能

可以一直營只代表剛好標的都在出石頭或者大部份出石頭偶而出布，而泥的系統是布
萬一某天狂出剪大多很容易GG。
另一種不可能的可能就(1/3)^N，N無窮大，這種系統幾乎就是精準預測，感覺沒這種事。

但以上不代表無法發展出可賺錢的自動化程式交易系統。沒有不敬的意思