pineman wrote:
你沒搞懂我的意思，我...(恕刪)
多單期貨+buy put = buy call
空單期貨+buy call= buy put
組合單多花保證金
我唯一想到的好處只有
看得準
可以分別賺多單及put的 獲利...
這7月履約價看...長線漲，急跌都有
只buy call只能賺趨勢多的獲利
Keynes1204 wrote:
BP + 小台多 = BC
單純 BC 隨著到期日的接近,時間價值會漸漸消逝，但是 小台多並不會。
那你的BP的時間價值呢? 這個期權的數學恆等式是經過證明的，如果現在才發現哪裏有問題，就可以發表論文改寫證明了。
對鎖，變成可以知道賠多少，但大漲時漲幅超過bp的價格時就是賺的，也不用擔心隔天會不會跳空，所以a大說佈局，一般以結算價去看超過一個部位時才進場。
但如果看的準到是可以在佈bp時，也直接佈bc，因為那時bc價格是很便宜的。
如現在如果bc8700+空期貨，我算的出來最大損失是多少，如果今天外資真的太猛了一次拉到9500點，反而高興，雖然損失了，但我用固定的損失，換到大盤高位階，我的勝率就高了。而且在bp時間價值都大，看看今天大盤漲145點bp全部跌多少。
pineman wrote:
能看準高低點，代表高點時可以把CALL賣掉，或者放空一口小台，就又合成鎖定的獲利及一口PUT。
如果先跌，原則上合成部位也賺不到錢，如果確定看得準，在認為的低點把合成部位中的PUT出掉，那在買CALL的情形就是在該低點買進一口小台多單就好。
只要前提是「準」，沒什麼不行的，不是嗎？
代表高點時可以把CALL賣掉....
有高點...一般人有能力賣的掉嗎?我懷疑...
期貨相對高比op 高點賣掉簡單
call/put除非結算前 非盤整盤的價內.... 不然通常call/put都歸零
多單期貨+buy put = buy call
以7月來說 可以想想同樣buy call...
跟放一筆多單 有2次賺狂跌的機會
那種可以賺比較多錢...
當然數學理論上一樣 ...
同意你說看得準 損益應該會一樣
其實我也在想組合單到底跟單買call/put好處差在那?
qwer1 wrote:
代表高點時可以把CALL...(恕刪)
多單期貨+buy put = buy call
基本上，我個人習慣是 多單期貨 與 BP 基本上會同步建立。BP 只是避險單，只要避險的成本是可以接受的，我就會直接建立.
當然也可以等台指下跌之後再建立 BP, 不過這時BP的價位就偏高了。 這只是個人習慣
另外 多單期貨 + BP 是順應個人交易行為，個人習慣在60分K 時，台指站上18MA 進場期貨多單 + BP, 等到台指上漲再度跌破18MA時，即會將期貨多單出場，出場後仍保有BP, 若後面台指大跌，就有機會再把BP的避險成本賺回。當然，也有可能台指又很快的站上18MA, 這樣BP避險成本就拿不回來了。 只不過有BP保護著，個人比較有信心 讓 多單期貨可以依18MA(站上買進、跌破賣出)來進出。
感謝大家的熱情討論，這樣可以讓小弟不斷的思考自已的做法是否適當。
內文搜尋
從 APP 打開
X