jeff_123 wrote:
OK 你是用期交所...(恕刪)
這個部份我解釋一下我的設計邏輯。
我目前是使用multicharts+powerlanguage，在設計程式交易，但因為是新手，怕程式寫錯有誤差，以致算出錯誤結果，所以就選擇最保險的期交所盤後資料+excel計算。
且我是想給不懂期貨的人看，所以就不要帶入太難的程式交易部份，只用新手最容易了解的excel表格方式。因為覺得出錯機會不高，所以才敢公開分享我所搜集到的資料。
那關於交易成本與滑價部分，我是這樣設計的。
交易成本：
我目前同時操作大昌及永豐期貨，兩者報價皆是大台單邊49元。所以買賣來回一口大台，我的手續費是49*2=98。
交易稅金計34*2（以台股8500點價位計算）=68，所以我買賣一回成本在170左右，以一大點200元計是蠻合理的。
我知道早期期貨交易，來回成本是1000元，有些程式交易是以1000元計算，但我覺得現在手續費折扣多，所以只計1大點。
當然也可計個3大點，但因總共只轉倉96次，這樣較之前計算多付出的成本是200大點，對比之前計算的，還是有3000點以上獲利。
滑價影響：
在當沖設計上，有時我會設計滑價5-10點，但因為是盤中交易，大幅滑價是有可能的，尤其是大家都在關注的創新高新低，或是均線。
但因我選擇的是13:30-13:45這階段，尾盤收盤就較少大幅滑價，且我是取最後一盤公告的「最佳賣價」，也就是外盤價來計算，而非最後成交價。
例如2008/02/20，200803大台最後成交價7828，最佳賣價7833，我是取7833，這樣當做所謂的滑價損失。
所以我設定的交易價格，是會大於或等於最後成交價。
我算了總計96次轉倉，這兩者間的差額是112點。也就是多付出112點的滑價成本。
當然，若是盤中交易，這樣的滑價成本太少了，只是尾盤收盤應該還好吧（個人感覺，望請各位大大指教）
謝謝！
。我很欣賞你這句話！ (會不會被圍攻啊？)
