greece wrote:
你做多一口選擇權大概做多300萬的股票價值。.
這句怪怪的
留倉300萬股票隔天開盤賠個10萬很正常
留倉一口op隔天該盤能輸多少？200點*50？(今天這種盤的話op可以輸400*50，但是現貨也可能輸到21萬)
何況買方風險更低....
一口選擇權，大約只等於七張 0050 才對吧。
0050 對大盤相當於 1元 : 140 點
選擇權則是 1點 50 元
大盤每移動 1400 點，一口選擇權會移 1400 * 50 = 70000 元的覆約價值 (只單用覆約價考慮的話)
小台指也是移動 70000 元的價值
0050 會移 10 元 (1400 / 140 = 10; 每股移 10元，一張 1萬，七張才有七萬)
所以，粗略的估計的話，操作一口選擇權，或一口小台指，相當於操作七張 0050 的現貨。
以現在 0050 約 40-45 的價位，每 30 萬元只能做一口沒有槓杆效應的操作。
至於要容忍多少倍數的槓杆，就要自己去評估了。
機率再低的事，都可能發生，所謂風險控管就是去控制，萬一不幸發生了的時後，會把最大損失控制在哪裡。
樓主的朋友因為發生機率低，而沒有做任何控管，又怎麼能在文中說及，多大的風險控管都沒用呢?
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