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(00677U)富邦VIX只剩7塊多


boshun wrote:
繼續擴大到 13.3% ……



是很多人在做套利,只是你看不懂手法而己。

這檔目前的流通性不夠,
做多的大戶不願停損,所以價格下不來。
除非富邦又申請額度,不然價格就是這樣一直撐著。

券商沒辦法在初級市場和次級市場套利了,
沒有初級市場可以買,那麼就直接去美股買,
在次級市場融券/借券放空,去美股的期貨市場做多,
所以短短一個月,融券飆高到 40 萬張。



原來昰沒辦法在初級市場買了啊, 謝謝boshun大的指點~

D983233 wrote:
富邦VIX溢價飆高 7/22日起改全額交割

關禁閉囉! 上次溢價5% 7,8天就懲處,這次10% 10幾天,也不知道證交所標準在那... 每天擲杯決定要不要關的嗎?


可能證交所沒天天開會,也是固定多久才開會一次?
這檔追縱的指數是S&P 500 VIX Short-Term Futures Index ER

長期來看跌的機率偏高,而且不要以為低了就不會跌,是有可能一直跌的。












這次證交所出手處置了,如果溢價沒收斂到合理範圍內,證交所是可能在短時間內再度出手的。

想要買這檔,合理是等溢價低於1%以內再考慮,當然最好是買在折價時。

再來這檔持有時間不應該太久,持有愈久,平均值勝率愈低。


另外衡量目前VIX期貨市場狀況,富邦VIX持有的期貨佔全球OI(未平倉口數)部位比例已高,亦需考量大額贖回時可能產生的VIX期貨流動性風險控管

節錄轉貼富邦投信粉專


這一檔長期必跌
是沒甚麼疑問的
美國已有太多實證的例子了


沒想到台灣玩到還要考量標的物 期貨流動性的問題
在期貨ETF歷史上不知道是不是獨步全球的
boshun wrote:
所以短短一個月,融券飆高到 40 萬張。

等美股大跌的時候就平倉海外期貨多單,回補富邦的空單。
最後溢價收斂,全數平倉。
現套 10% 利潤輕鬆入袋,無風險。.(恕刪)



這只是跨市場交易
但不會是無風險的

如果真的這麼簡單就可借券放空套利
外資法人不是笨蛋
不會不做

而融券目前看來勝率極高
但萬一散戶一直空 資券比變過高時
大戶還有實力融資轉現股
那融券恐怕等不到美股大跌
就會被嘎空了

這一檔真的蠻有趣的






dirtypoint wrote: 如果真的這麼簡單就可借券放空套利
外資法人不是笨蛋不會不做...(恕刪)

外資法人當然也有在做,
不然37萬張借劵怎麼來的?

金管會開始出手了,
接下來溢價要開始收斂了。


套利沒什麼嘎空的問題,
大漲就反手操作而已,
同時,賣出期貨多單會壓抑海外 vxx 價格
造成美股大跌,vxx 漲幅卻受到壓抑。
去年大漲30%、50% 、100% 的情形很難看到了。

今天SP500漲0.36% SPVIX卻跌2.49%

最近常常這種情形

目前成交量第一名,不知道為什麼 ?
tyson8733615 wrote:目前成交量第一名,不知道為什麼 ?

應該很多人會想拚看看吧,上次被關後,從 4.88 漲到 6 。

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