小弟主力是操作加密貨幣期貨，機械化操作，策略主要是均線金叉/死叉做順勢盤，再配合RSI背離等。
策略特色和海龜很像，勝率低(我大概35%)、百分之五的交易創造百分之95的收益(sharpe ratio差)
小弟看了樓主的策略有幾個疑問
樓主用唐奇通道中線，打開線圖看，效果和均線(20MA)差不多。和原始海龜相比，交易次數會大大增加，最怕價格在中線來回穿梭。
樓主的停利有2個條件：最後一次加碼-2ATR或中線。假設出現了有一段不小的行情(有可能賺錢的走勢)，此時停利點情況通常會先觸發「最後一次加碼-2ATR」(或者兩個停利點位差不多)。假設每次加碼張數一樣，也就是說加碼第4次時「理論」的總成本為初始部位的價格+2倍atr，剛好等於「理論」停損價，扣掉手續費後，如要能賺錢至少要加碼5次以上才可能賺錢。但是買賣和停損價位通常會比理論價位要還差很多，因為會「跳空」，元大石油etf是看nymex 期貨合約的，當今天台股收盤到明天開盤期間期貨有漲跌，隔天台股一開盤就跳空了，很有可能跳離加碼點或停損點很遠，看起來沒有加碼到6、7次以上，很難賺到錢。
樓主有回測收益率、勝率、最大回撤嗎，跪求大大分享🙇
接下來要封關了，可是nymex沒封關，這期間如果有出現大漲跌，春節過後的跳空可是會跳很遠的，賭大小的時間到了XD
hottingnut wrote:樓主用唐奇通道，打開線圖看，效果和均線(20MA)差不多。和原始海龜相比，交易次數會大大增加，最怕價格在中線來回穿梭。樓主的停利有2個條件：最後一次加碼-2ATR或中線。假設出現了有一段不小的行情(有可能賺錢的走勢)，此時停利點情況通常會先觸發「最後一次加碼-2ATR」(或者兩個停利點位差不多)。假設每次加碼張數一樣，也就是說加碼第4次時「理論」的總成本為初始部位的價格+2倍atr，剛好等於「理論」停損價，扣掉手續費後，如要能賺錢至少要加碼5次以上才可能賺錢。但是買賣和停損價位通常會比理論價位要還差很多，因為會「跳空」，元大石油etf是看nymex 期貨合約的，當今天台股收盤到明天開盤期間期貨有漲跌，隔天台股一開盤就跳空了，很有可能跳離加碼點或停損點很遠，看起來沒有加碼到6、7次以上，很難賺到錢。很高興有同好一起參與討論，
我的設計裡只加碼二次，所以最後的成本價在 初始部位+1ATR。
目前已經加碼二次了，所以後面就看停損價位和中線，那一個先到了。
的確行情可能會在中線上下來回，所以設定 -2ATR 作為停損。
根據觀察，上下緣的位置大約會是 4 ATR，所以 -2ATR 就已經差不多跌破下緣了。
所以如果是在中線上下來回整理，並不會造成頻繁的進出。
hottingnut wrote:樓主有回測收益率、勝率、最大回撤嗎，跪求大大分享🙇我也想回測看看，可是邏輯有點複雜，沒程式化回測…
不過我用原始海龜的操作方式，單純突破唐奇安通道上、下緣作為進出來回測，
以20日的高低點為進出，對原油來說太長了，
以 5-10 日左右的高低點會比較適當。
目前的策略，雖然沒有賠，但可能也獲利不了多少。
所以這次結束後，我會改變一下操作策略。
接下來要封關了，可是nymex沒封關，這期間如果有出現大漲跌，春節過後的跳空可是會跳很遠的，賭大小的時間到了XD
對呀，所以不管賺賠，我最晚會在封關日清空。
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