socomplicated wrote:
結算日前一日轉倉的價差嗎?
(恕刪)
如果求穩定
就跟著T50反一起轉
結算前3~1天
大約是星期五,星期一,星期二(12:00以前)
如果求刺激
就結算當天轉,因為這天近月會貼著現貨走
狀況就像今天4月期貨跟現貨的價差 -30~-70,幅度很大
ramon555 wrote:
這樣期貨會有15分...(恕刪)
我算完了，附上最新價差單交易檔案：
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W44-TQrQKlvi8wgJt9QdIBgb6phstRMsE5Xlzp3M1RI/edit?usp=sharing
總結下來價差單總和是-3883點。若扣除每次轉倉手續費1大點，總共轉96次，所以價差獲利部分是3883-96=3787。
再回到原來的建倉在8135，出在7750，所以從2008年抱到2016年1月，大台獲利為7750+3787-8135=3402。
又之前計算的是3259點，大概這樣操作可多得100多點。
不過價差單會擔心是否真的能成交在最後一筆，若我操作，仍會考慮原本倉位讓其自動平倉，而在13:44左右期貨盤最後一分鐘建立新的倉位。
另外小台應該也可這樣操作，大概就是一口小台約等於7張0050，只是小台轉倉成本較高，一次轉倉可計手續費為1.5點小台。
不過算起來，八年下來，也有3200點左右的獲利。
當然可以集滿四口小台後，換一口大台，可比較簡單操作又省一點手續費。
啊！今天真的對紙上談兵投入太多，要去工作了。
謝謝收看。
jeff_123 wrote:
請問樓主回遡8年的...(恕刪)
這在期交所的網站上就可查到了，網址如下：
http://www.taifex.com.tw/chinese/3/3_1_1.asp
我是在上面找每月結算日資料，再貼上excel檔。
「29張台灣50與1口大台,那一個風險高？」這個討論串，在2012年就有了，每隔一段時間就有人考古挖出來，而我每重看一次，就有新的體悟。
目前我主要操作期貨，但跟朋友提到期貨，大多覺得這是高風險，甚至類似賭博的投機行為。
而在我認知中，期貨是個流動性大、貼近大盤、又有高度槓桿的金融商品。
有些保守投資者，看到「槓桿」二字就退縮了；另一方面，一些過度冒險者卻因「槓桿」而滅頂了。
若操作得當，例如套利交易、配對交易、價差交易、避險交易、或程式交易，可用期貨槓桿，這種最小資金成本來獲得較大利潤，但前提是「操作得當」。
當中功力就看個人造化。
若除掉「槓桿」這個因素，期貨也可當作流動性大，近乎完全貼近大盤，極低交易成本，且不需管理費用的「指數型基金」。
這也就是可以拿來和0050互比的原因。
會存0050，且只進不出的人，是相對非常保守的投資者。
而就如同之前某位大大所提，超過八成現在有在操作期貨的，主要是利用期貨保證金的槓桿效果，屬於冒險的投機者。
這兩種類型的人，如同天秤兩端，理應沒有交集。
但我覺得期貨這種商品，是要看個人怎麼使用，不用因為槓桿因素而退縮。
我這篇其實是寫給沒有在操作期貨的人看的，說明保守操作者，也可利用期貨的「指數型基金」效果，並且完全撇除掉「槓桿」作用。
目前真正有在操作期貨者，好像（？）會看不上這種轉倉獲利。
我非常佩服myballsonfire大大之前在「台灣50與大台風險」的那篇討論串中，對於風險的解說。尤其是引用他這一句：
「工具本身都是無辜的，不懂得正確使用一個工具而害了自己的話，其實該死的是自己，而不是那個工具。可是大多數的人都只會怪工具，卻不會怪自己。」
這說得真好。
但還是再強調一下，別操作自己不了解的東西。想從0050跨入期貨，還是得先自己做足功課。
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