魔力斯的指數化投資及資產配置計畫 (第3頁)

LemonZ

LemonZ
個人積分：268分
文章編號：75624213

268分

樓主

2019-12-01 1:03

客家阿源 wrote:
會怎麼配置以現金流為主的股債比例與標的呢?...(恕刪)

小弟的看法是可以根據需求的現金流賣出ETF即可，也就是自己配息給自己，所以不會因為現金流的配息需求而更改投資策略，供參考。

客家阿源 wrote:
有 PFF vs TLT 的績效對照表...(恕刪)

TLT vs PFF請參考以下：

chalupa1

chalupa1
個人積分：466分
文章編號：75626372

466分

22樓

2019-12-01 10:45

LemonZ wrote:
根據需求的現金流賣出ETF即可，也就是自己配息給自己

+1

配息率不是重點只是心理影響 (而且同樣總報酬我會選配息少的)

例: 股債50%/50%配置 = 1000W/1000W
假設債配息5% 沒填息用掉50W ==> 股債1000W/950W
還是要賣股維持 50%/50%平衡

重點是配置&提領計劃

==
https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults
是買2008的TLT?

還是買2009的PFF?

這些都是照後鏡
沒有最優解
吃得下睡得著笑得出來就好了
以上自己的真金白銀自己顧 :)

xpotter

xpotter
個人積分：6178分
文章編號：75626425

6178分

23樓

2019-12-01 10:50

LemonZ wrote:
小弟的看法是可以根據...(恕刪)

奉勸買20年長債的人見好就收。
資產配置宜用中短期債券
只有傻瓜買長債（不是罵人書上說的

2021 全力VT

LemonZ

LemonZ
個人積分：268分
文章編號：75626515

268分

樓主

2019-12-01 10:57

chalupa1 wrote:
+1配息率不是重點 ...(恕刪)

感謝樓上chalupa1大的補充說明。
小弟想再強調的個人看法是：特別股應該歸在股市投資，所以比較的基準應該是VTI而非TLT，供您參考。

LemonZ

LemonZ
個人積分：268分
文章編號：75626622

268分

樓主

2019-12-01 11:07

xpotter wrote:
只有傻瓜買長債...(恕刪)

小弟的看法是：書上說的是直接持有長債，本質上與持有一籃子長債的長債ETF有根本上的區別。
就相當於持有單一個股與持有一籃子股票的ETF的區別(只是舉例，股票和債券ETF因所追蹤指數的編制方式不同，所以這兩種類別的ETF還是有很大的差異性)

客家阿源

客家阿源
個人積分：196分
文章編號：75632434

196分

26樓

2019-12-01 22:48

LemonZ wrote:
分析2003~2019近16年來SPY(100%) vs SPY(70%)+TLT(30%)每年再平衡 vs TLT(100%)的年化報酬率及波動：
年化報酬率：9.75% vs 9.60% vs 6.56%
標準差：13.42% vs 9.03% vs 13.03%...(恕刪)

請問樓主上述 SPY vs TLT 所使用的工具是否可用 0050 vs 00679B 來回推2017/1/17～2019/11/30的數據呢？