T50反是否該認賠殺出? (第3頁)

太空攻城車

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21樓

2018-06-07 18:21

如果你是想避險，我建議你賣掉然後降低持股部位做避險就好

如果你看空，我建議如果你預料三個月內起跌就繼續持有但得設停損

如果你只是覺得漲多所以就買，我只能說這就是在賭，然後輸贏自負即可

當初我是第三種，持有一年後然後我認輸了

MiPiace

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22樓

2018-06-07 18:29

perryhs wrote:
http://mops...(恕刪)

每個反一，都配一個正二。
為什麼一定要如此搭，我覺得最主要可以內部自行結算而不會影響市場。不然結算那一天，正二，反一要進行大量期指換倉會對整個市場造成很大的波動，也會造成一些難控制的價差。

正二要買期指，反一要賣。所以最方便的作法是自己內部交易自己结算。既不會影響市場，也省了交易費用。帳上看起來是有空期指，但實際上是賣給自己人。
只是猜測。

perryhs

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23樓

2018-06-07 18:49

兩個基金規模差太多了,沒辦法平衡

元大0050反一規模700億,要空35000口期貨

元大0050正二規模8億,做多1400口期貨

MiPiace

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24樓

2018-06-07 18:52

perryhs wrote:
兩個基金規模差太多...(恕刪)

如果是這樣，那就要市場操作，可是這樣問題就大了。大到會被吃豆腐或甚至無法交易。

perryhs

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25樓

2018-06-07 19:39

元大反一在2016年第三季,規模曾達900億

那時要空 52000口期貨(占未平倉量40%),看數據滿嚇人的

我想他的轉倉成本很高,這幾年中長線作多單的應該都吃過他的豆腐

MiPiace

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26樓

2018-06-07 20:16

perryhs wrote:
元大反一在2016...(恕刪)

我前二年除息季幾乎都賺，靠逆價差保護期指多單，op 雙賣也是順著逆價差操作。不是賺很大就是了，部位很小，只是練身體健康的。今年我覺得比特幣干擾太大，股市漲跌也比較活化，大盤也高，所以通通放生，專心作現股。

期指還有一個特性，大盤上升波，期指預期回檔會帶心理逆價差，不利T50反
大盤下跌段，期指會預期反彈而帶正價差，有利zT50反
如果相信這個特性，那T50反的好買點應該是起跌段殺低時，T50上漲時追高買進。
而不是在大盤上升波段，T50反創新低，一直低檔攤平。

除息季真的不要買T50反，會硬吃除息逆價差。
這段時間還是空期指比較好，期指放空至少你會留意逆價差的干擾而避開。

sagfm08051

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27樓

2018-06-07 20:26

younger boy wrote:
小弟在上禮拜T50...(恕刪)

放著十年內一定回來

cman4434

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28樓

2018-06-07 20:28

MiPiace wrote:
我前二年除息季幾...(恕刪)

請教一下, 市場上所有的ETF都不適合長期持有? 還是只有反向ETF不適合長期持有?

MiPiace

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29樓

2018-06-07 20:47

cman4434 wrote:
請教一下, 市場上...(恕刪)

股票會配息，股票組成的正常標準ETF, 如0050，會因配息獲利，放越久配越多，可以久放。

反向也不是都不能久放。
沒有配息的產品，如石油、黃金等零和交易的產品，反向應該沒有問題。

股票債券都會配息，不是零和商品，反向ETF 就可能吃到配息。

icesnow

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30樓

2018-06-07 22:04

買T50 不如直接放空台積電....它與大盤連動超高!!

我的方向,盡其在我

T50反 是否該認賠殺出?

T50反是否該認賠殺出?