但我錯了，轉倉愈轉愈低，而且下跌就急於平倉，怕被反彈K到....
現在，我期單只下多單，高減碼低進貨，配合選擇權操作，哪怕崩跌，便宜貨更歡迎。。。。。。。
底下是小弟拜讀您的操作方式，而進行操作
6/15 6月期貨結算價為8601. 七月@8600的Call/PUT 分別為 84/270. CP函數為354 (84+270).
未來跌破 8247 (8600-354), 買進期貨+BP鎖單;漲過8955 (8601+354), 放空期貨+BC 鎖單
6/16 7月台指最低來到8247, 當天忘了下單，並於隔天
6/17 建倉 1pcs BP 7月 8400@156 (視為避險單)
6/17 建倉 1pcs 期貨多 7月 @ 8421
6/24 建倉1pcs BC 7月 8400@107
因英國脫歐公投過關，台指盤中跌快400點，最低8140收8238 並出現35萬口成交量
(上次出現35萬口的成交量是2015/8/24，即止跌)
7/4 因短線台指乖離過大，先停利出場
7/4 平倉 1pcs 期貨多 7月 @ 8659
7/4 平倉1pcs BC 7月 8400@286
目前手上只留倉 6/17 建倉 1pcs BP 7月 8400@156 (視為避險單), 正等待台指再度跌破8400再進場買期貨多單。
想請問您這樣的操作方式 是否有任何盲點呢? 希望大大您能指出小弟不足的部份 感恩
卡枚拉桑 wrote:
6850 應該很快...(恕刪)
Keynes1204 wrote:
Hi Arqfool
底下是小弟拜讀您的操作方式，而進行操作
6/15 6月期貨結算價為8601. 七月@8600的Call/PUT 分別為 84/270. CP函數為354 (84+270).
未來跌破 8247 (8600-354), 買進期貨+BP鎖單;漲過8955 (8601+354), 放空期貨+BC 鎖單
6/16 7月台指最低來到8247, 當天忘了下單，並於隔天
6/17 建倉 1pcs BP 7月 8400@156 (視為避險單)
6/17 建倉 1pcs 期貨多 7月 @ 8421
6/24 建倉1pcs BC 7月 8400@107
因英國脫歐公投過關，台指盤中跌快400點，最低8140收8238 並出現35萬口成交量
(上次出現35萬口的成交量是2015/8/24，即止跌)
7/4 因短線台指乖離過大，先停利出場
7/4 平倉 1pcs 期貨多 7月 @ 8659
7/4 平倉1pcs BC 7月 8400@286
目前手上只留倉 6/17 建倉 1pcs BP 7月 8400@156 (視為避險單), 正等待台指再度跌破8400再進場買期貨多單。
想請問您這樣的操作方式 是否有任何盲點呢? 希望大大您能指出小弟不足的部份 感恩
您的操作靈活度,已經比擬偶們這些專職的,改天就能靠期市吃飯了.......
有些技巧,恕難傳授,(1)期權轉換 (2)解鎖 (3)救單...........
您不要急,把每個步驟用筆記錄下來,然後去回測歷史K線,找出合宜的佈局方式,建立一套自己的SOP,加油........
卍 遇到爛人,及時抽身,遇到爛事,及時止損! 羅斯柴爾德-洛克菲勒 卍
arqfool wrote:
現在，我期單只下多單，高減碼低進貨
請教您一個問題：
高減碼低進貨......那您提過的大間距佈局法也是其中之一囉！
方法一：
大間距佈局法：
例如：指數在8000點左右時，本金160萬元，買1口大台期貨多單(長多單)，若指數跌至7000、6000、5000、4000點時，分別攤平1口小台期貨多單，逢高再出脫。
這樣的方式，依我的了解，可以分為兩部份：
1.單純的1口期貨長多單。
2.區間操作1口期貨多單。
最大槓桿倍數為2倍。
方法二：
2倍槓桿操作法：
在同樣的槓桿倍數下，我用160萬元的本金，買2口期貨長多單。
理由：
1.
和大間距佈局法相比，最大槓桿倍數相同，風險差不多。(寫完後才發現後面就不同了！
)2.
台灣50的區間操作都已經不容易贏單純的買進持有策略了，期貨長多單的區間操作更難贏了。因此以1口期貨長多單取代區間操作。
3.
當然這樣做的話，若指數跌到5000-6000時，就要買保險了！(這樣的操作方法(保持2口期貨)，指數跌至6000時，本金剩80萬，槓桿倍數已經放大至3倍了！指數若跌至5000時，本金剩40萬，槓桿倍數將放大至5倍。指數若跌至4000時，直接斷頭。)
4.
不懂技術指標，所以用最單純的策略。
相對於大間距佈局法，這樣子的2倍槓桿操作法，不知arqfool大以為如何呢？
n8362995 wrote:
請教您一個問題：
高減碼低進貨......那您提過的大間距佈局法也是其中之一囉！
方法一：
大間距佈局法：
例如：指數在8000點左右時，本金160萬元，買1口大台期貨多單(長多單)，若指數跌至7000、6000、5000、4000點時，分別攤平1口小台期貨多單，逢高再出脫。
這樣的方式，依我的了解，可以分為兩部份：
1.單純的1口期貨長多單。
2.區間操作1口期貨多單。
最大槓桿倍數為2倍。
====================================================
最好是小台操作,1口大台=4口小台,要平倉時,我們可以每隔10~20點分批平倉,這樣的平均獲利會比賣在最高點機率佳,而且不用那麼忙.
買進多單,一定要買PUT(保險),這樣攤平才會無懼,就算大家崩盤恐慌,我們依然笑春風喝下午茶.
不要認為KD=10以下[包括修改參數後的KD],就是低點,造市者的陰謀要了解,按事前的規劃下單方正確.
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方法二：
2倍槓桿操作法：
在同樣的槓桿倍數下，我用160萬元的本金，買2口期貨長多單。
理由：
1.
和大間距佈局法相比，最大槓桿倍數相同，風險差不多。(寫完後才發現後面就不同了！)
2.
台灣50的區間操作都已經不容易贏單純的買進持有策略了，期貨長多單的區間操作更難贏了。因此以1口期貨長多單取代區間操作。
3.
當然這樣做的話，若指數跌到5000-6000時，就要買保險了！(這樣的操作方法(保持2口期貨)，指數跌至6000時，本金剩80萬，槓桿倍數已經放大至3倍了！指數若跌至5000時，本金剩40萬，槓桿倍數將放大至5倍。指數若跌至4000時，直接斷頭。)
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同上題解答,先用小台1口試單,磨練6個月以上[最好是1年,因為能碰到春節,除權季月],再談加碼.
期單只佔佈局的2成,重點在權單的買賣.
不要妄想高獲利,160萬1年定存2%,利息是32000,每月是2600.那些定存的大戶,不會比我們笨,如果期市有那麼容易的話?!.........
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卍 遇到爛人,及時抽身,遇到爛事,及時止損! 羅斯柴爾德-洛克菲勒 卍
n8362995 wrote:
3.
當然這樣做的話，若指數跌到5000-6000時，就要買保險了！(這樣的操作方法(保持2口期貨)，指數跌至6000時，本金剩80萬，槓桿倍數已經放大至3倍了！指數若跌至5000時，本金剩40萬，槓桿倍數將放大至5倍。指數若跌至4000時，直接斷頭。)
我已經好久沒被追繳了,甚至忘記有斷頭這件事...............
這圖是明年3月權單報價,保險單買最便宜的就好,就好比強制險,很少人加錢買.
我們看到PUT最低的點位是6600[82],也就是說,花82x50=4100,可以保險7,8,9,10,11,12,1,2,3共9個月,1口小台每月保險費4100/9=456元.
PS:理論上,買PUT保險後,就不怕斷頭,但........實務上,造市者會讓遠月的權單不同步,故還是以資金控管為先.........
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