chmiao wrote:
您不是就花時間解釋了？ :)
討論嘛，大家各申己意，懂得的人算是複習，不懂的人就是學習，參與的人時間花下去了總能學到些東西。
只要問題澄清了，大家都做贏家。
感謝喔！
本來還擔心自己發文的樓會因為蓋歪了而被封鎖。
不過看到你的回文，著實安了心。
給你豎個大拇指，實在是難得的有智慧又EQ高的人。
想討論"作弊的高頻交易"真的是需要先把『FLASH BOYS』這本書看一下。
否則一個說東一個說西，根本都各說各話，很難交集。
但是要質疑它之前，是否必須先了解它。
如果有人真不方便去看那本書，我無妨把大綱說一下：
高頻交易，是未來的趨勢，本身並無可批評之處。作者要大家留意的是，有人利用高頻交易的特性作弊。
他提的第一個故事，就是一個營業員接受客戶的大單賣出，計算了掛單之後按下『確認』。
結果瞬間，所有高價位的單都不見了，害他賣在很低檔。情節就有如我第一頁所說的狀況。
當然有3個假設，1是作者說謊、2是巧合、3是確實被攔截了。
如果同時好幾檔價位都瞬間不見或被買了。所有在美盤有長期實戰經驗的人，都知道大單頻繁的瞬間出現或消失都絕非巧合。
所以剩下就是1或3。
他提的第二個事件是有人建築了一條盡量筆直的電纜線，可以比一般路線快個幾毫秒。然後想要高價出租這條路線。
他的推銷對象，就是相關人員。劵商、營業員、電腦工程師、維修師....。
前幾樓有人質疑，除非劵商自己作弊，否則根本不可能作弊。大概也沒說錯。問題真的會出在相關人員。
而且劵商也不會只有一層。以我在台灣下美盤為例。先送自己劵商，再匯總到集合處，然後才傳送到美國。到美國後不知道還要幾關才能到達最後的交易處。
每一處都需要一套程式處裡，也就是都有機會被上下其手。
劵商相關人員作弊不是很容易被抓嗎？10幾年前美國有抓到一個設計銀行業務的程式設計師，每次把小數2位以下的轉入自己帳號。因此獲利好幾千萬美金。雖然最後被發現了，不過很微量的作弊，一時之間還真的不容易察覺。
如果只是正常的高頻交易，大家根本不用在這討論了。之所以討論，就是研判中間有沒機會被作弊。只要有機會，即便每次賺很少很少，久了都很可觀。
翔偉資安科技 F-Secure 芬安全
美國曾經發生一個事件：銀行保全系統承包商底下的系統工程師，偷偷在保全系統中放置一個病毒，竊取銀行計算利息小數點以下兩位後的金額，轉存在自己的銀行帳戶。
因為存款簿上不會顯示出小數點以下兩位後的數字，因此完全沒有任何人發現這些錢被竊取了。直到這位工程師因為太得意，不小心告訴自己的朋友，事情才爆發出來的。
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