劍神路亞 wrote:
台積電100元買120元賣
套利完成
我真後悔浪費唇舌
...(恕刪)
怎麼到這時才發現??
arqfool wrote:
一、渡邊太太
a國借低利率資金
將資金匯到b國賺取高利率利息
再藉由遠期外匯鎖定匯差
但是遠期外匯匯率的算法就是依照兩幣別之間的利率差異來計算的不是嗎？
遠期匯率＝即期匯率＋即期匯率×（Ｂ拆借利率－Ａ拆借利率）×遠期天數÷360
所以並無法利用遠期外匯的方式鎖定獲利。
所以這種方法一定要承受匯差風險。
arqfool wrote:
二、網路漏洞
透過網路銀行兌美金1元
匯率30.47
實際成交情形==> 支出30元台幣，拿到1美元
重覆10次。
成本是台幣300元換到10美元
再將10美元兌回台幣
匯率30.31
實際成交情形==> 支出10美元，拿到303元台幣
獲利3元
電腦利害的人，可以寫腳本，一直執從重覆動作，是否合法又是一回事。
現在的外匯帳戶我記得都有單次換匯的下限吧，
比如單次換匯至少要等同美金100元之類的規定，
所以應該無法用這種方式套利哦。
arqfool wrote:
三、債券套利
抵押貸款，利率2.3%(純付息，到期一次還本)
購買利率2.84%金融債券(因分離課稅10%，實際獲利率2.55%)
2.55%-2.3%=0.25%(假設貸款100萬，一年獲利2500元)
這個比較有機會，
基本上也是目前保險公司會利用的方式，
舉例來說，
賣出預定利率2%的保單，
然後把收到的保費拿去買票面利率3%的債卷。
但是還是要承受債卷發行者的違約風險。
當初雷曼兄弟就是這樣爆發的。
vivian93 wrote:
但是遠期外匯匯率的算...(恕刪)
大大對金融知識了解很多，請問是理財專員嗎？
第一，大戶只要算得準，成本壓得夠低，利差夠大，我想還是有機會可以套利的。
(個人沒實際試過，純理論)
第二，並不是每家銀行都有防止網路銀行外匯交易的漏洞。
(小弟往來的銀行有家已實測交易成功過，當然我前幾天有打電話跟該銀行說你們的網路銀行有這個漏洞在，請修正。)
第三，其實金融債券是非常安全的，97年雷曼兄弟事件是二胎房貸引起，也沒造成台灣銀行任何一家倒閉，台灣的銀行會不會有倒的一天，一定有機會，但如果真的會到那種地步，台灣的金融市場也很慘了。
(我實際的例子是，買快到期剩兩年的金融次順位債，利率快3%，成交價再折4%(這種機會可遇不可求)，也就是面額10萬元，我只要9萬6仟元就買到了，兩年後到期 我拿回十萬元本金，每年還有3%利息，而我的資金則是透過跟銀行抵押貸款而來，利率2.1%，這就是套利。)
以上，僅供參考。
aoc902001 wrote:
第三，其實金融債券是非常安全的，97年雷曼兄弟事件是二胎房貸引起，也沒造成台灣銀行任何一家倒閉，台灣的銀行會不會有倒的一天，一定有機會，但如果真的會到那種地步，台灣的金融市場也很慘了。
恩，債卷相對於其他投資標的確實算是比較安全的標的。
aoc902001 wrote:
我實際的例子是，買快到期剩兩年的金融次順位債，利率快3%，成交價再折4%(這種機會可遇不可求)，也就是面額10萬元，我只要9萬6仟元就買到了，兩年後到期 我拿回十萬元本金，每年還有3%利息，而我的資金則是透過跟銀行抵押貸款而來，利率2.1%，這就是套利。
真的是可遇不可求呀。
等於兩年快10%的報酬，
扣掉貸款利息還有5.8%...
等於一年大約賺2.9%...
風險又低...
dennis10 wrote:
樓主的例子都是虧損
不是『套利』
真正的套利需要精確的計算
如大企業賺外匯匯差
不對
99%的套利交易都是有風險的
很多電子公司為了避險做外匯匯差套利交易
結果還是賠得很慘在財報上作提列匯損(外匯沒人100%看準)
例如樓主引用他人的範例
第一有匯損風險
第二有違法風險
第三有違約風險
銀行的存放款之利差也是套利的一種
但是銀行沒有穩賺也是會虧損賠錢的(貸款人付不出錢變呆帳之違約風險)
任何買低賣高的交易行為都可稱之為套利交易
只是套利交易的結果不保證一定獲利
無風險的套利交易可遇不可求
小弟前面所提抽股票融卷鎖單就是其一
只不過這要靠運氣抽到股票
如果世界上有不用靠運氣就能有常態性無風險的套利交易
這世界就沒有窮人了
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