Hat Trick wrote:
想請文樓主#9，九樓的策略績效報表：
一、本金500萬，空方策略年報酬率2.66%、多方策略5.96%、所有策略加總年報酬8.62%，這樣一年跑來跑去，扣掉交易成本(概估約在1~3%)。感覺上承受這麼大的期貨交易風險，所獲得的報酬似乎不高。
二、報表下方平均月報酬35,948.68元，標準差65,018.69元。在95%的信賴水準，一個標準差的區間內(68%的機率)，為-29,070.01元~100,967.37元。一年12個月，有幾個月會出現賠3萬呢? 策略績效表內最大虧損為26萬，若是連續賠個3~5個月，老闆可能會受不了吧？
請不吝指教，謝謝！
1. 500W 也好, 50W 也好, 都只做一口單啊
那個年報酬的算法是看多年來總共賺了多少錢, 除以本金, 再除以幾年
並不是年化率, 你可以從兩張圖來看年報酬率就是 1:10 得證此言, 這不是複利率
最大虧損在 268600, 風險是拿 50W 當本金還是 500W 本金, 自然不一樣
你拿 50W 來看, 最多賠掉一半, 但沒死的話平均每年得 50W*86.23%=43W, 這樣算多還是少?
淨利 5464200, 成本 1148000 (來回1000), 我會注意可不可行的是這個比例, 成本佔越低越好
2. 第一頁有近月的獲利表, 會不會連續虧損達 26W 是無法預測的, 所以才有人做當沖降低心臟壓力
不過我還是要說, 可以拿 50W 賭虧損 26W, 也可以拿 500W 賭 虧損 26W, 承擔的風險跟利潤完全
不一樣. 老闆? 策略我自己寫自己用, 我就是老闆啊
3. 獲利加碼
這張是以本金 500W 做十口, 每獲利 50W 加碼一口, 賠50W 減碼一口的績效圖, 這樣有沒有能讓人捨棄當沖改作波段呢? 不過後面的成交 口數都是 65000, 外資跟我看到都會挫賽
, 2000口都滑價了, 65000 不是天天期貨漲停跌停翻不停?
