novena0112 wrote:
杏仁大 您這個策略類...(恕刪)
類似這樣的策略比較接近=強度=測量用
三關價不是參考昨日或前幾日高低點?
找個參考點來訂多和空而已
靈不靈看使用的心態
程式是無辜的
均線系統勝率那麼低
全球還是一堆專家在使用
前幾週的週刊不是有個年輕人
只用週20ma就已經賺到一億
PS:很多人認為那只是週刊的廣告文宣
有沒有賺到大概只有那個人自己心裡有數
= 兩年賺15萬
每日開盤價為濾網
開盤後只要30分K收K價>開盤價60點 NEXT BAR OPEN 買進
買進後只要爾後的30分K收K>=開盤價 繼續持單
如果爾後的30分K收K<開盤價 停損出場
空單進場原則則完全相反
風報比約1:2 勝率60%
每筆平均報酬>16點
google 看到 類似的策略
我用手動 回測
1/03 開 9000
1/04 開 9030
1/05 開 8967 1045 8887 空 1345 8838 +49
1/06 開 8859
1/07 開 8866 1115 8763 空 1345 8753 +10
1/10 開 8753
1/11 開 8779 945 8846 多 1345 8942 +96
1/12 開 8960
1/13 開 8998 1115空8928 收 8969 -41
1/14 開 8965
1/17 開 8993 1045 8926 空 1345 8922 +4
1/18 開8920 1245 9005 多 1345 8972 -33
1/19 開 8988 1045 9048 多 1345 9085 +37
1/20 開9018
1/21 開 8970 915 8886 空 1345 8907 -21
1/24 開 8923
1/25 開 8994
1/26 開 8970 1215 9060 多 1345 9052 -8
1/27 開 9086
1/28 開 9112
9次 賺 93 平均 10點
注意 每家軟體收盤點數 會差1.2點
1/19 開 8988 1045 9048 多 1345 9085 +37
用 元大的 1045 收 9045 則 策略不成立 37點獲利必須扣除
如果不扣除 37點 從寬處理
平均 每次出手 賺10點
扣除滑價 手續費 該算賺多少呢
我想說的是
這不是一個失靈的策略
是接近 丟銅板的策略
我決不會 使用類似的策略 更改參數 不就是優化嗎
這策略 完全無法跟我 每日釘盤 所產生的盤感 連結在一起
抱歉啦
我不能 說服自己 單單利用 突破 跌破 的 方式 就能賺錢
我以前已經 花了 很久的時間
在回測 類似簡單的策略 結果 ? ? ?
不會再作 簡單策略的 回測了
如果 對我的策略 有疑問 我會解答
我的策略 是由 每日操盤的盤感而來 不是 數字的加減 那 沒有意義
最後 還是跟杏大 說聲抱歉
我沒有回測 你提的策略
抱歉
優化是變異的
例如條件設定：當收盤價在 120MA 均線以上才放空
而"120"這個變數又是
1.數字沒有一定範圍，可調整；也就是非主觀所定的數字
2.不同數值會造成損益極端化 (獲利因變數不同而高低差很大)
3.當獲利不如預期，會想要調整的變數
針對以上去調整的就是"優化"
策略，是一種主觀操作方法，不是一個客觀的條件判斷
雖然也會調整，但是依據的是實戰經驗，而非電腦選的
我想 最佳化 是必要的，並不是說不要最佳化
但是須要是"正向最佳化"
所謂"反向最佳化"，就是指利用不同的變數還有不知所以然的+-*/，給系統跑出一組最賺錢的參數，
由程式最佳化回測->增加獲利
就是一般人講的"(過度)最佳化"
所謂"正向最佳化"，就是利用實戰經驗、觀察，人腦想出來的，已知或未知能賺多少錢的一些規則模型
由獲利思維->回測驗證->最佳化回測->增加獲利
把他程式化，套到程式交易能賺錢，再修正一些參數，讓績效更好，才是有意義的"正向最佳化"
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