comet168 wrote:
(感謝以上幾位大大的...(恕刪)
以小的待過網通廠跟使用經驗...D牌絕對是同類產品的首選
請不要炮我(話說在這個板應該火力會小很多
)
yfs wrote:
慧星大，圖表有點看不...(恕刪)
感謝您的提問‧‧‧
這是個好問題，由於跨月份的時間價差，不論是買進或賣出的方式，都面臨到不同到期日間的‧‧‧
基差風險。
試想，在近月合約隨著到期日接近，其時間價值消褪的速度自然較快，價格將完全反映內涵價值，但在此同時，遠月合約由於距離到期日尚有一段時日，其價格將隨著遠月期貨一同波動‧‧‧如果遠月期貨與現貨存在較大的基差，不論是買方或賣方，都將遭逢大漲或大跌時，轉深度價外或價內的流動性風險。
不過，軟體畢竟是依理論價計算出結果，帶入表格作為圖形呈現‧‧‧與實際情況(造市者心態)大有不同
，且又涉及到波動率的未來假設(2.5-5個基點波動範圍)，自然可能出現較大的落差。
然而，理論歸理論，即便屆時並未產生超額利潤(損失)，該處理的部位還是得要照規矩來，而不論是雪中送炭‧‧‧抑或是錦上添花，最終‧‧‧短部位(OP)仍是長部位(台灣50)的配角，一切進出依據與紀律，還得靠著理性、配合盤勢，做出不帶感情的決斷。
畢竟，部位損益無法左右行情趨勢，趨勢永遠領先一步‧‧‧您說‧‧‧是嗎？
以上，與您分享，再次感謝您的提問‧‧‧
禪苦的邊際，只見不語的無垠‧‧‧走著。
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