呂淑美／台北報導 2023.07.03
台灣指數公司新編臺灣優選多因子30指數，該指數表彰市值代表性與獲利能力兼具之多因子投資組合績效表現。自7月3日（周一）起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。
依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為光寶科、台積電、聯強、廣達、臺企銀、永豐金、緯創、和碩、上海商銀及力成等，其中，電子股達7檔、金融股占3檔，以電金族群為主。
臺灣優選多因子30指數，以上市上櫃普通股為母體，經流動性檢驗、市值篩選、獲利能力、財務品質及下行風險等多因子篩選後，結合近一年度每股稅後純益（EPS）成長率及近1個月益本比（PE）計算投資價值分數，投資價值分數或規模分數達標準者被列為合格股票，再運用低波動指標排序選取30檔成分股。
指數權重計算方式以自由流通市值加權，表彰市值代表性與獲利能力兼具之多因子投資組合績效表現。
臺灣優選多因子30指數，於每年5月及11月進行成分股定期審核，台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率為102.25％、夏普比率為94.65％及2022年殖利率為5.42％，表現均優於加權指數（84.33％、81.99％、3.72％）及臺灣全市場指數（89.95％、82.85％、3.62％）。
依國際機構晨星（Morningstar）統計，多因子基金自2010年代中期開始，受市場矚目，截至2022年9月底，整體資產規模逾2,500億美元。多因子投資策略主要將投資組合曝險分散於多個風險因子或不同特性的股票族群，例如低波動或品質因子等；長期而言，風險調整後績效有潛在優勢。
台灣指數公司表示，臺灣優選多因子30指數，成分股兼具市值代表性及多因子特性，期可藉由指數化商品發行，提供投資人參與多因子投資策略的便利管道。
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