16/10/04
期貨近月未平倉餘額
多方 多空淨額 變動
外資 +86,497 ▲4,318
投信 -47,622 ▲928
自營商 -6,591 ▲1,013
日期 外資 投信 自營 總計
10/04 44.32 -8.03 1.42 37.71
10/03 27.56 -0.34 2.14 29.36
09/30 -76.72 0.15 -0.33 -76.89
09/29 133.42 -0.39 -13.80 119.23
09/26 -30.54 -1.44 -5.83 -37.82
2016/10/04
選擇權近月未平倉餘額
多方 多空淨額 變動
外資 -7,322 ▼-2,867
投信 -33 ▼-33
自營商 +61,499 ▲22,981
不過值得注意的是美元指數偷偷的漲到96.2，英國股市漲是因為英榜狂貶，道理和日本一樣，日元狂眨，日股就會漲，美元指數如果是升勢的話，資金就會逃回美國。我想空方再等個20天吧，一些空利差不多就會開始發醏，我想差不多要等到10/19過後期貨結算了，記得資金好好的管控。
時間點還沒有到，現在匯損的消息只有在個股裡，不會在頭條~~~~
大概10/19台指期結算後，接下來就是美國超級財報周，接下來11月就是台股第三季財報，11/2 fed再開一次會，雖然升息機率不高，11/18美國總統大選，下周台積電和大立光要開法說，要為十月中後的情行定方向了，大概剩11個交易日就到了10月24了，剩九個交易日台指就結算了，外資10月結算前也許還會偏多，到了10/24後一堆不確定因為，是多敢作多，美元一直維持在高檔，美國企業獲利我想也不會太好看，所以大概剩9~11個交易日外資可以一直撐了，想突破9300又沒有量，要跌又沒有人要接，現在就是在撐，最近台灣金融又是一堆事情，要再拉上拉，勇氣要非常的足~~~~
有人一直說作空會有逆價差，我就說，如果真的如果，那可以去買12月的台指多單，才9179，目前大盤指數9279有一百點的逆價差，照他們的說法這一百點就穩賺的，但事實是如此嗎？前提就是到12月結算，台股還能在9279。遠期的台指逆價差這麼大，又不用轉倉，做多不就賺死，明年六月期的指貨只要9054，只要到明年6月大盤指數能在9279，等於就是賺225點，一點200元，都45000元了，為什麼會這麼低，那就是很多人覺得現在相對高了，供需嘛，現在作多的人就是需要多4x點的逆價差，他才願意作多，因為風險太大，那作空的人願意付這4x點的價差作空，所以有很多人說什麼穩賺，真的太不了解供需及市場。
很多好笑的理論就把反向etf妖魔化說會吃逆價差，一年扣1x%，我說曼今年9月到明年3月，大概就是要付的就是1.04%/2加六個月轉倉的費用，其實不到1%的費用，逆價差可以看成賠率，因為現在是相對高點，所以你要作空，要多付一點，作多就多一點好處，這樣期貨才會成交，不然每個人都要作空，誰要去買那些作空期貨的單，現在供需就是作多的人願意在以佔4x點的便宜去買進，作空的人願意以賠4x點的價位買進，這是風險，不要把懂風險的人當傻瓜，以為他們不懂逆價差。
想吃這逆價差的，操作就是有比較大的風險，因為你下跌的風險比較大，所以才會有那4x點的價差，不是賺到了4x點的價差~~~~
美國銀行股價
Date 開市 最高 最低 收市價 成交量 Chg % Chg Adj. Close TradeVal # Trades
10/05/16 15.96 16.23 15.96 16.11 86,056,859 0.31 1.96% 16.11 1.39b 126,795
10/04/16 15.70 16.05 15.67 15.80 98,501,476 0.17 1.09% 15.80 1.56b 159,323
10/03/16 15.59 15.73 15.50 15.63 69,873,051 -0.02 -0.13% 15.63 1.09b 105,679
09/30/16 15.26 15.73 15.17 15.65 119,428,684 0.49 3.23% 15.65 1.86b 154,595
摩根大通
Date 開市 最高 最低 收市價 成交量 Chg % Chg Adj. Close TradeVal # Trades
10/05/16 66.89 68.07 66.80 67.69 16,279,971 1.09 1.64% 67.69 1.1b 89,932
10/04/16 66.21 67.18 66.10 66.60 17,226,890 0.570003 0.86% 66.60 1.15b 106,109
10/03/16 66.35 66.92 66.26 66.51 14,901,651 -0.079423 -0.12% 66.03 991.37m 82,358
09/30/16 66.08 67.06 66.08 66.59 21,680,093 0.933216 1.43% 66.1094 1.44b 102,735
花旗銀行股價
Date 開市 最高 最低 收市價 成交量 Chg % Chg Adj. Close TradeVal # Trades
10/05/16 48.01 48.88 48.01 48.65 18,173,364 0.90 1.88% 48.65 883.71m 89,281
10/04/16 47.10 48.43 47.08 47.75 25,541,972 0.72 1.53% 47.75 1.22b 119,180
10/03/16 47.02 47.26 46.78 47.03 13,819,786 -0.20 -0.42% 47.03 649.71m 67,853
09/30/16 46.33 47.50 46.06 47.23 25,563,084 1.43 3.12% 47.23 1.2b 111,202
Acer_kewei wrote:
供需嘛，現在作多的人就是需要多4x點的逆價差，他才願意作多，因為風險太大，那作空的人願意付這4x點的價差作空，所以有很多人說什麼穩賺，真的太不了解供需及市場。
感謝Acer_kewei大提供這麼多資料，但......
9000點時，空方願意提供30點逆價差。
8000點時，空方也願意提供30點逆價差。
7000點時，空方也願意提供30點逆價差。
6000點時，空方也願意提供30點逆價差。
5000點時，空方也願意提供30點逆價差。
那就不是供需了，是結構性的問題。
30點*12月=360點，外加除權息時擴大的逆價差點數400點，共760點。
一年的逆價差損失：760/9000=8.4%
以下有歷史資料可查詢：
http://www.taifex.com.tw/chinese/3/3_1_1.asp
2008年金融海嘯以來，唯一的一次連續跨月正價差是在2014/9月-2015/5月。此時大盤指數漸漸來到高點，準備大幅下修。其餘幾乎都是逆價差。(指數高點反而出現正價差，有點違反常理。)
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