阿暉阿 wrote:版大已經有用多年回測...(恕刪)
你這個看起來很專業，也很用心。
像我還不會用系統設條件跑出各種情境下的回測結果，我的概念是程式交易，但是，回測是利用excel以函數及輔以手調(函數無法寫出合適公式時)才得到的回測結果，過程是蠻辛苦的。
但也由於是一筆筆檢視回測親證，所以也比一般純用程式回測多了一份踏實及些許模擬當時若有進場的臨場感。而大家都在幫我想辦法，如何可以讓方法更好一些，優化一些，才能擺脫近半年的獲利回吐困境，但實際上，我要從兩個面向去說明，首先是方法優化這件事，這件事本質上是好的，因為都說是優化了，加了某些篩選、輔助條件後，當然是讓期望值增加，勝率提高的回測結果，才會想去執行優化的輔助策略
而我奉為圭臬的書"海龜交易法則"，也有專章提到過度優化，想將許多厲害的指標加進一套策略中，以達到最高的期望值，看起來很爽，自得其樂，但這麼多優化條件所做出來的策略，已過度客製化、精緻化，要在未來同時符合這些優化條件，完美複製一樣的情境，才能出現一樣或類似的高報酬，但實務上出現的機率很低，也就很難實現這樣的高期望值。但書也同時說，這不代表不需要優化，而是要適度的優化，適度的策略優化不達實現的機率高，也可以達成相對好的期望報酬
以上是關於優化的探討
而回到我的策略，優化在實戰上也是在實踐"適度"兩字，我不論在回測期或是實戰期，想節的各種優化輔助策略，超過50個，往往是以付出學費為代價來證明該想法是否可行，或是自己能否接受，也因此常反反覆覆，進而陷入交易迷霧中，而確實有些是實戰中證明可行的優化方式，也有些是反覆多次，最後才終於接受為交易優化策略的一環
而這麼多優化想法最終都是需要走到收斂，也就是前人常講的大道至簡
而檢視我目前的績效，並不是因為優化的過多或不夠，所造成好像有賺點錢，但也沒有說很多的狀態，主因還是紀律執行的問題以及優化策略的搖擺會顯著的影響到績效，特別是假日要不要平倉，是對於一次性最大風險與趨勢獲利延續的抉擇，光這塊就讓我少賺100萬
所以，最後我還是踏實點，將已經充份磨過的策略，老實的執行就好，不要再犯違紀，不需一再的優化更改
跟大家共勉
