佛系操盤手: 台指期從200萬到400萬 // 累積獲利: NTD 97,208 (結束營業)

炒年糕先生 wrote:
台指172XX多單進場3口大台

炒年糕先生 wrote:
本次交易獲利5萬續創...(恕刪)

炒年糕先生 wrote:
台指172XX空單進場3口大台

2023-12-6 下午 03-40-10

炒年糕先生 wrote:
台指177XX多單進場3口大台

• 進場滑價/跳空的停損設定: 以這次做多為例，一開盤指數就跳空超過我的目標價十幾點(折合台幣約1萬)，原始進場點跟停損點的距離為1%，停損一次約11萬，但這是理想情形下，在沒有滑價或跳空的情形下，才能精準的買到進場價與停損在目標價。而我面臨的決擇是:

1. 在滑價/跳空後，是要依原先的停損價出場? 是的話，那麼我的停損成本就會=原先的1%停損+滑價/跳空的點數，以這次為例十幾點就是多花1萬。這個的優點是，停損帶仍維持原先的帶寬度，而有更大的包容力去承受指數拉回，假如是大波段，因此而不被洗出，那麼就會賺一波大的，但缺點就是，若最終被洗出場，則需額外花費滑價/跳空與原始進場價之間的成本。
2. 另一個選擇是以實際滑價/跳空後的進場價去重新算一個對應1%的停損價，如此一來，就能繼續控制停損成本在1%，不論是大滑價、大跳空，我的停損都能一樣控制在1%(出場時若滑價/跳空則無法避免)。這個的優點是，永遠控制停損帶成本在1%，不會因滑價甚至大跳空而使得停損成本激增，缺點是，如果遇到的是大波段，那麼回防空間就會被壓縮小，比較容易被洗出場而錯過大波段獲利。
3. 規則方法的決定總是好壞相伴，總會有懊惱可惜的時候，不論是錯過大波段或是面臨多次的停損成本增加。我想說，在沒有滑價/跳空的一般情形下，其實也是會有停損帶不夠寬差了幾個點而被洗出場，然後錯過大波段的情形，此時往往會想，要是停損帶寬能再大一些就好，但是從1%的停損帶寬增加到1.5%，雖然就能抓到更多大波段，但同時確定的是，每一次的停損成本都會額外增加0.5%，一邊是賺到幾波大獲利，一邊是每次交易停損時的成本都一定會花掉這額外成本。本來就是有賺有賠，做了決定要認賭服輸，考量一般正常情形下也是會有停損帶不夠而錯過大波段的遣珠之憾，加上有時跳空是很大的跳空，比如川普時期常大跳空，額外停損成本很傷，很難接受，加上以控制1%成本為長期簡化的統一目標，因此，決定以後者(以實際滑價/跳空後的進場價去重新算一個對應1%的停損價)設為交易策略。

• 放假前有未實現虧損的處理原則:

1. 週六夜盤凌晨04:50/距離1%平倉出場(假後接回): 盤勢都走的差不多了，再來看手上持倉是否為虧損，虧損表示離停損線已低於1%不到，那麼要渡過週末或放假期間的波段，可能會在下週一08:45一開盤就跳空貫破停損價，造成停損成本超過1%。這方法的好處是已經極大化反應/消化當天的行情了，加上以虧損與否做為標準，亦即判定時間距離停損點1%以內，1%的空間蠻夠的，大多數情形，下週一開盤都不會直接摜破停損價，唯一缺點就是中斷睡眠，因為訂鬧鐘起床確認，不符合長期操作 --- 不採用
2. 週五晚上24:00確認/距離1%平倉出場(假後接回): 這個時間點可以反應美股開盤後情緒，不過有很多關鍵數據或FED會議有時是凌晨，則波動會比較大，1%應該還夠用，我也想過1%其實有時才剛新進場，很容易就不到1%，心裡會很可惜，這麼快就要出場，會不會放假後買回時又得追高，所以才會想若為0.5%，就可以有比較大的機率續留在場上，但0.5%的停損空間，在經過凌晨0點-5點，以及週休二日，下週一開盤後是否能撐得住而不被摜穿，其實心裡還是蠻擔心的，所以就1%吧! 另外，我也想過，是否週五中午若高於1%，那就直接蓋牌抱倉過假日，但如剛所說，有時行情肖肖，一下子就跌穿1%，反之，若中午低於1%就平倉出場，那麼接下來還有這麼長時間，也許多單大漲，到時下週一要追超高才能追回，也是損失，總之，判定時間過早風險過大，不採用。折衷考量越接近05:00收盤越好，又同時考量長期睡眠，以週五晚上24:00做認定，以及1%做為認定標準，因為具足夠空間，若符合續留，就做選擇權避險，不符合續留標準，就停損出場，也不需選擇權避險，而這就是這次的操作細節優化! --- 採用

1. 追高殺低: 一根大紅K出現(連續漲了一段)才出現多單進場訊號: 覺得已漲這麼多才進場，再漲有限，很虧，少賺很多!
2. 被洗掉後出現大行情: 另一種是，被洗出去之後，我認為會大跌一波，卻遲遲等不到空單進場訊號，而後來就真的崩盤了，就覺得好可惜! 而，如果之前已經盤整很久，則更悶，盤整了這麼久卻還是被洗出去了，而沒參與到真正的波段。
3. 對獲利的不當期待: 自己設立幾個整數關卡，比如獲利100萬、200萬(獲利翻倍)、創獲利新高，這種定錨就會讓我的心浮動，染著加重，而無法接受創高就是連虧的起點。甚至將生活結合，若達到該目標價，就可以慶功，就可以帶一圈朋友一同操，就可以財富更加自由，對於交易更有把握
4. 怕行情進入震盪被反覆洗停損 >> 連虧是必備必經之路，走在被洗的路上就表示走在正確的道路上。
5. 怕大行情啟動卻沒有進場訊號或被洗出場嗄空手要等很久 >> 依訊號而錯過的大行情是必要的，不屬於方法的行情，不去拿才是正確的，不該拿的不拿，就表示我走在正確的道路上。
6. 當主觀判斷各項指標都指向接下來要啟動大多行情，結果也真的開始起漲了，訊號卻沒還出現，這時怕的是當正式進場時就得追高! 然後由於進場點位高，又易容易乖離大而被洗出場 >> 會進高就是會進高，進了後會被洗就是會被洗，不會被洗就不會被洗，訊號本身是很單純簡單的，只要跟訊號走長期就是對，就會獲利

1. 就算是追高殺低，該賺的就賺，少賺就是少賺，全由不得你。
2. 就算是被洗掉，也是註定我的方法就是無法賺到這個錢，我只能賺我可以賺的錢，這是事實，是真相，不要不切實際。
3. 就算是對於某些目標會寄予厚望，交易系統與大盤也不會因為個人的某目標而有所改變，會達到該目標，時候到了自然就會達到，若時機還沒成熟，再怎麼看盤關心行情，也是零效果，就算是再經歷半年、一年的新連虧期以後才達到，也是必經之路。

• 現行做法雖然是過去回測的主要依據，但新做法大致上也跟過去訊號出現的時點差不多，以抽測一個月的訊號來看是100%符合。此外，更重要的是，新做法不再會出現那種大斷層的不順勢不合理的短期現象，這短期現象已困擾多年，操作上也不用到新月去預抓原月的%，再來設新月的相對停損位置。新法就目前觀察線型都很順，也不會有新/舊約的搶買搶賣所造成的追高殺低的滑價，因為，都是提前半個月就換新月了! 而且，雖然提前半個月換新月，但就觀察，換倉前一個月交易量就開始增加，前1週交易量更是激增，所以雖然提前但基本交易量是有的。另外，新法仍然要採(全)，也就是日夜盤合併才不會有像是跳空的k棒但實際上不是跳空。
• 新做法的規則: 換倉前一週參照N+1月。

1. 台指:換倉前一週直接以當月的下一個月，即N+1月的指數為"新進出場"參考，若長期持有至換倉日，則依原台指換倉規則PM1:15換倉(進場N+2倉，原N+1倉自然平倉)
2. 富台:換倉前一週直接以當月的下一個月，即N+1月的指數為參考，若長期持有至換倉日，則依原富台指換倉規則中午PM2:15換倉(進場次月單換倉，亦即進N+2倉，原N+1倉自然平倉)
3. 2024/1/2: 換倉前一週當月N發生新轉折，但N+1沒轉，則仍依當月N順勢進場，直到N跟N+1同步轉才切換到N+1。