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負油價主要原因找到了

茶太 wrote:
規定只能現場交割,地...(恕刪)


期貨交割跟股票一樣嗎?
還是強制性的?
兩口單怎成交的?
剛改規則,大部分系統應該不能輸入負值。
真心不懂,請教一下。
這次中國大媽大概慘賠300億美元,被油商割韭菜。

對期貨 不懂 在這借版一問
請問 多單 慘賠300億美元情況下,這些慘賠者 形成破產
那麼大勝空單 拿的到錢? 如股市違約交割 由證券商代墊嗎?
如是 證券商代墊, 那 證券商有那些是苦主?
中國銀行自己犯了那麼低級的錯誤
這個原油寶產品設計也有問題
賠光本金就已經夠慘了 還要倒賠真的太扯了
請問一下,
原油期貨5月,
台灣時間4/21那一天成交量15萬4千多口,
就算多單都是當日最高價17.85,
都是平倉在最低價
-40.32,
這樣損失最大不是87億美元?
300億美元不知道是怎麼算出來的?
sking17 wrote:
請問一下,原油期貨5(恕刪)


那時候的未平倉量 2萬多口
買進價平均20幾 然後用-37結算
jack老大 wrote:
那時候的未平倉量 2...(恕刪)


這樣有300億美元嗎?
不懂。
期貨的結算價應該是現貨價啊。
就算沒有相應的買盤讓多單平倉,可是布蘭特/WTI等指數都還是正值,怎麼期指結算價會變負值?
alanchentw wrote:
不懂。期貨的結算價應(恕刪)

輕油和原油寶提前一天照大油收盤價結算客戶保證金,然後大油結算前一天收盤前被砍到負37收盤
sking17 wrote:
這樣有300億美元嗎(恕刪)


沒有喔,是三百多億"人民幣"
alanchentw wrote:
不懂。期貨的結算價應(恕刪)


紐約輕原油結算價看期貨價,中油寶和小輕油結算是看大油前一天結算價,所以造市者前一天收盤前故意掛負100等者成交,和206造市者利用流動性不足掛漲停等一樣。
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