1)
"原來數理上，那個值稱作平均值。"
勝率 <== 我假設(a)樓主的勝率是指勝利的機率 不會只用一個月/事件來代表系統的勝率
假設(b) 用平均值來代表系統的某特性 (一個最常用的方法)
2)
7個月資料 樣本數可能有點少
會產生什麼疑慮 可參考
Thinking, Fast and Slow
快思慢想
大數法則的反面 ==> "The Law of Small Numbers"
3)
"用坊間常見的(營收,營益,EPS等)過濾條件篩選出符合的公司"
這種手法 很多人做 可參考 ==>
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_value_investing
The investment firm Euclidean Technologies Management is a notable example of a company using machine learning for systematic value investing.[7]
4)
通常會賺的手法 不會公開 因為要賺就不能公開
不過樓主找到聖杯可以佛心私訊... :)
以上是在下隨便亂講 隨便看看就好... :)
happywork01 wrote:
其實提到"勝率"二字。本不是股票投資者該注意的。
股票本是應該要抱很長很長，抱到當傳家寶的。是可以計算報酬率，但是卻很難估算"勝率"。
謝謝happywork01前輩撥時間回覆，
前輩說的，切中晚輩這幾天在思考的點，
我問自己"勝率怎麼定義比較合適"，越想感覺越摸不著頭緒，
單純想，學生時所學如擲幣，一正一反，機率50%，
但買股票，是...買了後放到賣時，統計總交易數後，看賺賠數量是多少而得的百分比嗎?
可是各股背景狀況不同、選擇進出標的時之情緒或思考或也不同、各股持有期間不同等，
這樣還可以拿來做統計嗎? 不知是我想太多還是...
回憶前輩以前文中，有提過期貨操作和波的概念，也有說過自身勝率的觀察，
我思考是否是一個標的，抓到波的脈動，然後作買賣的決策，每筆交易都會記錄，
然後統計盈虧數，來計得勝率。不知同一標的或不同標的，能否合計算。
也看過版上其他前輩有提過自身勝率30%,50%,60%,70%甚至更高，
不確定是針對買股而言，或是有操作其他金融商品，我是抱著天外天人外人的心，
相信是有的，只是不知道已成就的前輩們，是怎麼去估算的。
我嘗試思考的方向是，賺扣掉虧而得的結果，是一個數學式子，
是否清楚賺的能力有多少，就可推得我能承受的虧幅是多少，
雖然不能夠精確估算，但我是否能大概做到就好。
以上是晚輩的想法，也不知是否我掉進什麼盲點中而不自知。
yenher wrote:
不知同一標的或不同標的，能否合計算。...(恕刪)
價值投資和價格投機。是兩種不一樣的方法。
雖然標的物不同，但是同樣是投資或同樣是投機。那是可以合併計算的。
我兩種方法都有，但是只計算投機部分的勝率。
您提到我說的"波"。波有長有短。
以價格投機來說，波較短。所以比較容易計算勝率。
以價值投資來說，波很長。不是不能計算勝率，只是時間久了，根本不可能依當初設定好的條件出場。所以勝率不太有意義。
yenher wrote:
是否清楚賺的能力有多少，就可推得我能承受的虧幅是多少，...(恕刪)
不行。
能清楚自己的勝率和獲利率，不是讓人了解自己能承受多大的虧幅。
反而是讓人不要死守陣地。
了解自己的勝率和獲利率，是讓人在不利的情況下還能保持靈活的思維。
知道這一點點虧損，不算甚麼，不要捨不得放棄。
只要保持平常心，以後平均多久？就能再賺回來。這讓人有信心。
-----------------------------
譬如，我5月份光短線投機部分獲利44萬，這是以往均值的兩倍多。
可是6月份，卻因為一次誤判吃了大虧，最後還是在虧16萬時暫時出場。
如果我沒以往獲利的紀錄和概念，可能會捨不得。
雖然不見得出場是對的。可以固守等待，或許不會虧這16萬。但是我也沒自信短期會回來。
與其花很多時間去等一個"不確定"。不如重新開始。
目前也已再賺回8萬(如果繼續等待，到目前其實也沒賺回來)。這個月只虧損8萬。如果含上個月的44-8=36。也恰好在平均獲利。
上個月只是先借來讓這個月虧損。哈哈，上個月高興得太早了。
Kenji.K wrote:
個人感覺勝率這檔事是偽數學來著
假設有個80%勝率的策略好了, 還是可以進出個10趟賠8趟....
就像去醫院做手術, 醫生說 免驚啦, 這個手術成功率有90%哦; 還是有人很衰的出事情一樣呀...鬼
我是不知道甚麼是偽數學。但知道有統計學。
1.甄選短跑國手時一定要有個標準吧，規定以往在正式比賽的平均成績要低於10.1秒才有資格入選。
10.1秒其實是個統計值。不保證明天一定可以跑進10.1秒。
2.商品會有一個送審的資料，譬如耐用次數50000次。
如果你是消費者，你會受5萬次或是1萬次的影響嗎？
5萬、1萬都是被認證的統計資料，但沒一定恰好用到那就壞了。
3.天氣預報，出門要帶傘，但也不是人人都會淋到雨，衰的才會遇上。
天氣預報本也只是統計學。可是為什麼你期待他很準？甚至可能影響首長選情。
4.有人站在旁邊看兩個人猜拳，A出石頭的機率有60%。
於是認為，如果自己下場和A猜拳，只要一直出布，100次就可以贏60次。勝率就是60%。
5.有人也算出B每次出完剪刀之後90%會接著出石頭。
於是認為，設計一套模式跟B比賽就有70%的勝率。
您說的80%勝率卻進出個10趟賠8趟，說的大概就是第4或第5種。
不過您說的醫院做手術卻比較像1.2和3。一個都不能死，何況死好幾個(讓我開刀才會，專業不是隨機抽樣)。
今天如果因為有4.5的狀況就否定1.2.3，那也是您的高興，反正就是統計而已。
專業做的雖然也是統計值，但不是隨機抽樣。
專業做的雖然也是統計值，但不是隨機抽樣。
專業做的雖然也是統計值，但不是隨機抽樣。不在統計值多少，在於專不專業。
大家都知道十賭九輸(這就是隨機抽樣統計值)，但錢都憑空消失嗎？
徹底了解藍色字的那段話，才不會一直在這打轉。
happywork01 wrote:
價值投資和價格投機。是兩種不一樣的方法。
雖然標的物不同，但是同樣是投資或同樣是投機。那是可以合併計算的。
...了解自己的勝率和獲利率，是讓人在不利的情況下還能保持靈活的思維。
...與其花很多時間去等一個"不確定"。不如重新開始。
原來如此，感謝前輩您的提點，
還不吝舉了實例，幫助我明白。
happywork01 wrote:
1.甄選短跑國手...(恕刪)
真的，在投資世界中，能夠 長期+穩定+成功賺錢 的人，
不是沒有原因的，也絕不是靠運氣就能達成的，
我是花了好久，才能明白這個道理。
當然...晚輩還是差十萬八千里啦～～
通常前輩的文，我都會反覆讀10多次以上，
也只算盡量去理解我能掌握的部分，還請恕晚輩愚鈍，
但在未來不同階段，我會再回讀您的文。
再次感謝前輩所花的時間～～～
happywork01 wrote:
我兩種方法都有，但是只計算投機部分的勝率。.....
我5月份光短線投機部分獲利44萬，這是以往均值的兩倍多。
可是6月份，卻因為一次誤判吃了大虧，最後還是在虧16萬時暫時出場。.....(恕刪)
5月份為何多賺？ 看圖即知，因為我是先押空再回補。
6月份為何虧損？ 因為我還是先押空再回補，看圖即知，我勢必虧損。
我說我有長線也有短線。長線通常被我忽略。看圖，5月跌的6月全數回來。無論做空做多都是白做工。
可是短線就不一樣，5月加上6月，雖然都是先空再補，指數下了又上。可是兩個月加起來卻還是有錢賺。
所以我才比較在意短線，短線輸了就是輸，贏了就是贏。不會白做工。
通常評估獲利能力，不能只在多頭時評估，或是只在空頭時評估。
要在一個通常的點位，無論是先上後下，還是先下後上，回到原點之後的盈餘才是真正的獲利能力。
另外說，我不是很推崇"停損"。"停損"不是工具，他是不得已的。
那我為何在虧16萬時會選擇暫時出場？
因為我有日記帳，也有月記帳。
如果我以往的日平均獲利是賺2萬元，那虧損就會在約1.8萬，比盈餘少一些。
如果我已往的月平均獲利是賺18萬，那虧損就會在約16萬，比盈餘少一些。
這樣說，就能解釋我為何在虧16萬時暫時出場了。
(這個2萬和18萬，是過往的實際統計，不是我打算贏的數目)
日停損1.8萬很平常，超過30%的機率。
可是月停損就不常見，機率就不太高，大約小於10%。
所以我有時候會說勝率68%，是指當沖+隔日沖的日記帳而言。
如果是月記帳，那可就高達90%。
所以勝率是隨時間改變，如果針對股票來說，沒一定的統計期，當然沒一定的勝率。
所以勝率只在短期的投機上才有意義。
-------------------------------
其實雖說是統計，但是也要有大半是符合科學才行。
以前我常PO出獲利，不是為了炫耀，只是說明統計上的穩定性是符合科學的範圍。
譬如我賺2虧1.8，獲利68%。
每月如果22天來算，就是(2*68%-1.8*32%)*22=17.38
接近我長期每個月的盈餘。
所以雖說是統計學，可是在某個範圍內還是符合科學的(我也不知道科學理論在哪)。
happywork01 wrote:
通常評估獲利能力，不能只在多頭時評估，或是只在空頭時評估。
要在一個通常的點位，無論是先上後下，還是先下後上，回到原點之後的盈餘才是真正的獲利能力。
...
另外說，我不是很推崇"停損"。"停損"不是工具，他是不得已的。
那我為何在虧16萬時會選擇暫時出場？
因為我有日記帳，也有月記帳。
...
勝率是隨時間改變，如果針對股票來說，沒一定的統計期，當然沒一定的勝率。
所以勝率只在短期的投機上才有意義。
晚輩真的有幸能得前輩花時間指點一二，
前輩所寫的文，都是頗富深意，裡頭的彩蛋，
端看學生們能拿走多少，只是通常我能拿的很少就是了！
(層次差太多啦)
謝謝您這幾篇，如此深入淺出，鉅細靡遺的引導我。
操作股票的我，不會再過度迷思於勝率了，
應該好好研究個股，待便宜時進場，好好抱牢，才是我該做的，
"停損"的部分，晚輩知道您之前有清楚論述過了，也有筆記保存。
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