規則很簡單。就是「跟著近期期貨走」。
「跟著近期期貨走」就會有以下的問題。無論那經理怎麼說，都不可能不被除息影響。
happywork01 wrote:
再加上經濟本來就是成長的，8000點(中位數)的3%(上市公司的均成長)=240點。每個月20點。
就是說，本來應該是多單每個月要讓空單20點才算公平。卻反而是空單讓多單15點。一來一往差35點。
做空的，如果沒有每個月贏超過35點的話，那就等於賺的不夠付房租。還有每次換單的手續費和稅金。
.................
同是加權型態，S&P就沒有明顯的逆差期。所以在台指放空的，不但要受上面說的那個35點的虧損，還因為投資者觀念問題，要受每年6~9月近400點的大額逆價虧損。...(恕刪)
'--------------------------
有人說[ETF反]如果不好，為什麼外資會買一堆。
以S&P為例，同樣是除息要扣回權值。可是期貨不會反映出大幅逆價差。
所以美國跟著近期期貨跑的[ETF反]沒有如台灣般的被吸血。
這個落差並非規則造成的，是人心造成的。當然白皮膚的不懂黃皮膚的心。
所以一開始把台灣當美國，而現在他們懂了，才大量退出。
我前面說了，[ETF反]不是甚麼壞東西。如果買的是美國的[ETF反]，那沒問題。
只是未來，台灣會跟著美國走，還是美國會向台灣人學習？
哪一天如果美國也呈現大幅逆價差，那趕緊拍拍屁股走人吧。
'-----------------------------
規則是「跟著近期期貨走」。
簡單說，有1000萬買644R，劵商就要買等值1000萬的期貨空單。
投資者沒有減碼，劵商就要持續抱牢，持續換單。
這會比我個人去買期貨空單還好嗎？
不用每月換單？ 我不用換單，操盤手可是要換單的，費用與價差依然算在我的頭上。
個人買的空單會長期持有嗎？像我最少也懂得要避開6~9月。
除非完全不懂期貨，
除非忙到沒時間換單，
除非想要空單長期抱死抱牢，
否則怎麼不自己操作？還要多花1.1%的費用去請人操作。
