happywork01 wrote:
上面那一題，我問的很難嗎？
上一筆成交22.4
這一筆 買方22.5 賣方22.2 ...(恕刪)
很難！
因為，
逐筆交易實施以後，
盤面上，永遠是賣方價高於買方價。
盤面上，不會出現【買方22.5 賣方22.2】的現象。
ayz847 wrote:
是的，可能我錯了。我道歉！我更正。
但是，
不會出現【買方22.5 賣方22.2】的現象
這一點應該是我對吧！
各打50板！哈~~
我也願意你對一半。可惜，我們談的是成交的單，不是不成交的單。
買方22.3 賣方22.5 是不成交(等待)的盤。都這樣掛，根本不會成交。
會成交的單一定是買方22.3 賣方丟出<=22.3；或是賣方22.5 買方丟出>=22.5。
如果恰好兩張單同時丟出，不就【買方22.5 賣方22.2】。(買價高者優先，賣價低者優先)
(上一個成交價如果在兩個中間，譬如22.4，那就兩個人依22.4成交。既不是22.2也不是22.5)
我沒存心跟你為難，但是正確的觀念要讓大家都知道。
你不做當沖，當然不了解當沖人的下單法，
如果現在成交價22.4，想買最好高於22.5(個人會丟22.8)，想賣最好低於22.3。
為什麼？ 以前提過了，一言難盡。
ayz847 wrote:
你說的，現在期貨已經是逐筆交易。
那麼請問：期貨盤中，您可見過【買方22.5 賣方22.2】的現象？
我不做期貨，不作當沖，所以，這些我是真的不知道。
不然這樣，明天我來看看，期貨盤中，有沒有買價高於賣價的現象出現。
再次感謝指教。
我強調看得到的，是還在等待，還沒成交的單。
我可以從成交明細看到 "買價高於賣價的現象出現"。但你說的買賣掛單，我是從沒看到。看得到的話就是電腦壞了。
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我主要是作美股期貨。
S&P周末15:00左右(還不算快市)，如果去查一下成交明細。就能了解：
為什麼掛單才150口，卻可以1秒內價格不動的情形下成交10數筆，合計起來的量高達千口？
>>>>是否有90%的成交單都是用過價(穿價or市價)單丟出去的？
為什麼1秒之內可以讓指數下跌超過兩檔？掛單22.3買，頂多就成交22.3。怎會1秒之內跌到22.2呢？
>>>>如果不是過價單，怎會1秒之內跌到22.2呢？ 其實一次跌更多檔的還不少，必須由成交明細才看得到端倪。
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