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請問關於"高速交易"

歐美股市有場外交易所主要提供是機構、法人等使用,如附圖M類似台灣的台灣證券交易所,籃圈處還有B、C、T是場外交易所的縮寫,場外交易所還提供了DarkPool的功能,舉例如果有IEX可以使用,會在底下多一個I的欄位,在下單時可以選擇此單要送往哪個交易所




B通道在單子為Remove liquidity時有提供Gateway Fee的返傭來吸引使用市價單多使用此通道
至於為何要這樣就是豆腐之所在...

有空在打詳細點

dancingra wrote:
只是, 做交易做到這樣, 有什麼樂趣? (但不可否認, 這就是穩定套利)


要什麼樂趣,就只是賺錢而以
跟人家用電腦開採比特幣一樣,電腦開著就會有錢進來了
acer1832a wrote:
要什麼樂趣,就只是賺錢而以
跟人家用電腦開採比特幣一樣,電腦開著就會有錢進來了

也許吧? 我自己是會 enjoy 一些預測判斷正確與失準的快樂, 這是賺賠
錢額外的樂趣.

不禁想到科斯托蘭尼的書談到快消失的外匯套利者 (現在應該是已消失), 在資訊
速度那麼快的時代, 這種純萃利用交易的時空條件差異的套利空間是愈來愈小...
而記得也看過一些前輩文章講一些過去還在 30 秒集合競價時代搞的一些花招, 雖
然這不至於算是高頻交易, 但要求快準狠則是沒什麼不同.

個人覺得這種交易是沒什麼意義, 它只是玩買賣遊戲, 找交易制度的漏洞來鑽, 並
不是說不合法, 但它本身已全然沒有對商品本身價值判斷的決策性, 就只是對一些
手腳較慢的人揩些油吧.
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