推推熊 wrote:
之前版上討論過T50...(恕刪)
T50正2或反1都是複利效果,大盤直上或直下時報酬率會放大
但是盤整的時候要有心理準備報酬越來越低
沒研究過的人是沒辦法長期持有沒錯
推推熊 wrote:
之前版上討論過T50...(恕刪)
這裡你找不到答案的，自己認真google一下有一堆解答，它的追蹤標的是什麼？它的內外部費用是什麼？它每年除權息真的有影響？
這些都搞懂你就知道為什麼會有差異了
http://cmleetw.blogspot.com
http://peacemu.wordpress.com/
推推熊 wrote:
T50反1的計算方式是不是有點問題啊? ...(恕刪)
懶得重複貼了。請看這裡的 7樓及 9樓。
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=4812965&p=1
小小花農 wrote:
丅50和大盤連動不是—定，只能説盡可能接近。
為何有這様差别，看丅50最大權重台積電線型就知答案了。
大盤組成的成份股數多，而T50只有50檔，和大盤連動只能説超過9成，無法相同，丅50反1又經過T50再一次連結，連動率會和大盤再低—點點，加上成交量不停放大，巿場買賣者衆，不小心還會跑離，出現套利。
花農大說到重點了，
加權指數與台灣50雖然是高度正相關，但是其中還是存在些微差距的最主要的原因就是台積電，
台積電占加權指數的權重目前是大約16.77%，
但是台積電占台灣50的權重目前大約是29.66%(已經快要達到加權指數權重的2倍)，
所以強勢的台積電分別對於加權指數與台灣50的走勢來說，其對於台灣50的走勢更具有加強放大的效果，
因此也導致了加權指數雖然未過高，但是台灣50卻已經突破前高了(因為占了將近30%的台積電也突破前高了)。
至於T50反1，CMONEY有一篇文章可以看一下，
"誰說大盤下跌 1%「反向 ETF」 就會漲 1 % ？ 1 分鐘破除「反向ETF」的 4 大迷思.."
http://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=26360
這篇也不錯，
http://jesse0606.pixnet.net/blog/post/42293689-%E8%AA%8D%E8%AD%98%E5%8F%8D%E5%90%91etf
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