samsorsambar wrote:
我想請問一下 如果是9點開盤的第一筆交易
價格都掛一樣 也是看掛單時間早晚嗎?
這樣不就前一天掛預約單比較容易買到 ...(恕刪)
1. 8:30:01~8:59:59 之買賣單，證交所主機會電腦亂數出一個序號為排隊順序。
2. 前一天的預掛單是暫存在券商主機裡。等8:30:01以後，才會傳輸到證交所主機。
3. 14:00:01~14:29:59的盤後交易及零股交易，同1.(亂數)
http://www.twse.com.tw/ch/trading/introduce/introduce.php#1
在 "七、競價方式" 那一節有說明集合競價的演算法怎麼做.
由於目前仍採 "集合競價, 找出一成交價能滿足當盤最大成交量" 的原則設計, 只是跟
以前比, 撮合週期縮短了. 所以你掛單價格不一定會是成交價格, 但是該演算法有可能
造成, 出高買到低, 或出低賣到高的現象, 基本上無論掛買或掛賣, 投資人應該都會開心.
未來會朝逐筆成交的方向做. (我若沒記錯, 期交所好像一開業就是逐筆成交的作法)
這種演算法的目的是要盡可能達到最大成交量, 所以價格會偏向盤面上大量的委託單的
價區移動. 如果你試過在一個流動性良好的股票上掛市價買進/賣出, 應該你會很容易
看到成交價跟你的委託價的落差.
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