jagger. wrote:
舉例一個狀況，
8500點，你看多，買正2...假設股價是20。
漲到9000點，股價28....你沒賣。
接下來在9000點這邊震盪，突然往9500一拉，又急殺回8900....
當你想賣的時候，發現股價剩下19.....(恕刪)
借您的例子來說
在蠻多地方都可以看到這類的討論
我很好奇
既然會有這種現象
為何不改變一下操作模式
當您做多時就融券 T50反1
當您做空時就融券 T50正2
如果您說的現象存在的話
指數漲上去又跌回來原點
或指數跌下去又漲回來原點
原本會損失價差的
由於改用融券賣出反而變賺到價差
加上融券不會像個股每年有幾次要強制回補 (我不確定, 請先進指正!)
再用1.5倍的資金做1張券單
這樣幾乎就等於現股操作了
還可以賺到長期折價的價差
再補充一下：
與其聽說不如實際對照看看
我剛才用 "週線" 對了一下
2014/11/03 指數在 8912 , T50正2 在 20.13
2015/07/20 指數在 8767 , T50正2 在 20.15
這段期間指數在 2015年4月上了萬點又跌回來
指數少了150點左右
但 T50正2 反而小漲了0.02
並沒有漲上去又跌回來 T50正2 反而低於原價位的現象
不過同期的 T50反1 確實是跌的 (指數跌150, T50反1應上漲才合理)
看起來好像沒有一定
