00637L滬深2X觀察

ayz847 wrote:
你真的很認真！
自從知道 正2、反1 ETF，本質上屬期貨之後。
我已經放棄繼續研究了。

在我觀念裡，
完全靠買賣差價而本身無法產生孳息的標的(如期貨、如權證)，
都不算是投資。(至少不是嚴格定義的投資。)
所以，我看破、放下，不再糾結它了。

timrestart wrote:
2.以今天盤中下午1點20分左右來說
A50現貨在12250
期貨在11750(7月的7月31日交割剩9個交易日)
逆價差可以高達500點大約是4%

3.富時中國A50指數期貨成份
與上證50極高度相關
所以
00637L滬深2X
這檔etf還持有少量的寶滬深0061

4.富時中國A50指數期貨交易極浮動極熱絡
例如現在盤中下午1點29分
現貨12300
7月期貨11865
逆價差變成435點收斂了65點

5.小結論.這檔etf成交量夠大有可以當沖交易費用也低
它的市價目前幾乎都是貼著etf淨值在走效率很高.
小心玩祝大家發財

先請問一下達人

為什麼富時中國A50指數期貨目前逆價差這麼大啊?

timrestart wrote:
即時淨值
估到下午四點
確實跟著期指在波動
它交易到下午四點

fostery wrote:
三子父大,您把圖表...(恕刪)

ayz847 wrote:
你真的很認真！
自從...(恕刪)

timrestart wrote:
A50的tracking 富邦上證2X比較不準
好像另外有幾檔就是標榜A50*2會比較準