台灣期貨我沒玩過，不過按上面的說法，雖然台灣期貨市場是逐筆交易，應該也不會有HF
如果有，那只有你的券商吃自己大客戶的單，而不是真正的HF
要實現真正的HF，必須做到以下每一點:
1. 因為每個券商都是直接連線到証交所。如果要實現真正的HF，首先要有能力連上証交所的專線，而且要連在最內部的子網路(Subnet)。如果沒有辦法，那是不可能看得到所有的單子的。這基本上一定要有內部技術人員的配合
2. 能在毫秒內破解各券商的加密 或者 已經事先取得所有券商的加密憑證
3. 台指期的量夠大: 台灣期貨我沒玩過，但是我剛剛看了一下，一盤最少也有20-30口。今天的成交最大的一筆好像才80口。也就是最多差3點。 3點 * 200 * 60 (80/20 =4 點，但是最一後點你賺不到) 才3萬6。而且等一天才可能有這麼一筆(注意，還要這一筆是市價交易才吃得到豆腐)
一天可能會有機會做一筆能叫HF？？？
一天3萬6，連買通機房人員都不夠了，要怎麼搞?
國外的HF之所以容易，是因為有幾家券商有內部報價系統，而且各地有區域性的交易，
所以不用駭進交易所就可以看到一些區域性比較差的報價(檔位的價差較大)
台指期又沒有半點的，而且是統一報價，你要怎麼搞?
chmiao wrote:
真的很厲害，多謝您...(恕刪)
國內卷商的高頻交易設備(例如國泰和富邦)
是向全世界下單
高頻交易設備已經是投資機構必備武器
類似軍備競賽吧
http://www.phitech.com.tw/news/?news_id=506
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