eWang0168 wrote:
有位高手曾提點了我一...(恕刪)
有時候明明程式已經是停損賣出，該認賠出場‧但是人工去更動凹到賺錢‧
我想這應該可以很確的說明這種情況‧
為何會人工去更動，常有的狀況就是停損金額過大‧砍不下手‧
程式交易規模小的時候，跟規模大的時候‧對人性是很嚴酷的考驗‧
happywork wrote:
最大的問題就是，用科學的概念來玩心理學的東西。失敗之後還誤以為是自己用錯了指標，只要再修正就好。
以上只是個人感想，無否定你的意思。...(恕刪)
同意觀點
這有點像是鐵鎚人傾向...
手裡一直握著鐵鎚,就把什麼事情都當作鐵釘來解決
嘗試用邏輯和機率解釋股市這件事情
咱們老爹那一代的華爾街天才四十幾年前就嘗試過了
那些人因此變成富可敵國的有錢人了呢 ?
從常態分布來看,這些人反而遠離中值變成outlier !!
從統計學的角度來說,我們做數據抽樣毫無疑問可以滿足隨機原則
但如果母體本身會隨著時間的推移不斷變化特質 (as chaos)
抽樣數量再多再隨機,你也測定不了母體
好比收集每五年的資料去測定道瓊指數
你只會發現你根本連標準差也定不了
更不用說significant level
小弟從專職操作 早先的跟程式單 到自己付費學習馬梯恰 自己寫策略 也不過3-4年吧
以程式交易來說 中間歷經創新高 也破MDD
(多策略波段單 無當沖單-因為寫不出來能看的當沖策略阿)
心得唯有2個 紀律 與 資金控管(尤其是波段單)
紀律 算是 小弟自感驕傲的一點
不曾手動干預 也不曾遲到早退 算是我自我要求比較高
尤其是去年 半年內先創新高 再破MDD
時間一天一天過 該賺的賺 該賠的賠
MDD是差不多1.2倍的保證金 總資金的10%左右
去年一整年 程式單 小賠約總資金的1.3%
加上日常開銷 嚴格講起來 簡直是
雖然中間歷經幾次期貨商下單出狀況 雖人有在 但免不了滑價等損失等難免
但 虧損就是虧損 沒有怨言 更何況是專職操作 即使小賺 可能還是賠的情況下
克服掉 心癢 手癢 的 紀律 小弟認為是程式交易的第一步
資金控管 是我覺得 以長期來說 能不能賺到錢的要點
槓桿大 順手時 就賺翻了 苦手時 傾家蕩產都有可能 後面的風風雨雨再也與你無關
槓桿小 資金利用效率差 但也心安一點 即使遇上黑天鵝 好歹還有能力負重傷披甲再戰
東山再起 也不是不可能
尤其是專職操作 只能依靠操作而沒有其他收入來源的話
勢必要預想 沒賺錢甚至賠錢時 資金的拿捏運用
以去年績效創新高後到現在 已近一年
中間歷經破MDD後 再漲了約一半回補 到現在還在慢慢爬 加上去年一整年小賠
以一個月家庭開銷 5萬就好 已經見面先賠60萬了
資金控管不好 或槓桿抓太大 真的撐不到小弟破MDD後的回補一半
要是破MDD前後 很多人不敢跟了 哪可真的是賠的放水流了
當然 小弟以上的事後論 很多前輩可能不能認同
或許是我運氣好 我也只能說還好我堅持對了
或許是你對 也或許是我對 誰知道呢??
只有最後把錢帶走並離開市場的人 才是贏家
別跟我說你盤感有多深.高低點抓多準.下單有多果決.期貨-兩個字.一正一負.錯的.賠錢囉.賺錢的才有資格講話
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