其實，每到股息發放的月份，該月份的台指期逆價差就會把應計的現金股利對指數的影響反映出來
主要也是最近市場參與者的素質越來越高，如版上的諸位高手一樣，大家都有自己的一套估計股利點數的方法
所以，我們常會看到九月份期貨的逆價差都超大，這個差異主要的來源就是現金股利
因此大大所說的股利，在期貨市場，就是那幾個月份裡的大額逆價差，當然也就會在每個月的轉倉中被洗出來
另外，拿0050的總報酬率跟期貨的總報酬率相比，在大大所說的逆價差不較不明顯的期間，如2003~2007年間
還是提供跟0050一樣的報酬率，而且還不用繳交現金股利所得稅
說實話，大大所追求的穩定報酬的方法，小弟完全認同，每個人目標報酬率也不會完全一樣
只是小弟不太明白，心裡一時好奇想請教，如果期貨跟ETF都具備相似的風險，當然這兩個工具在本質上不太相同(槓桿倍數、不能質押等等)
但如果投入百分之百的名目本金來操作期貨，而且可以取得手續費與交易稅上的優勢，額外還可以有較高的報酬，那麼諸位大大是不是還是擁戴0050? 如果是，那原因會是什麼?
當然啦...使用期貨每個月需要多一份工，下單轉轉倉，看一下指數位置在哪，或者是跟營業員哈拉一下之類的
上述都純屬討論，希望諸位大大能夠理解
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