TUHOW wrote:
這是我寫的策略,不知有沒有人有興趣,投資之路真的很孤獨阿..
好奇問一下
1
這有辦法無時間差下單嗎?
2.
看得出來狹幅盤(2012~3)
勝率和獲利率都會大受影響
有想過優化一下?
---
最佳化...這三個字叫不可能
TUHOW wrote:>
慢幾分下單不會有影響的,
沒有不敬的意思
人工下單有時候錯過一個訊號超過一分鐘脫價可以選擇不追,
或者面對快市虧損可以不擇任何手段只求第一時間砍單
假設一個模組是有效的
那程式單可以稟除掉心理面的影響,優化其模組效率(再強調一次本人不認為世上有所謂的最佳化)
但個人之所以不敢用程式交易,主要是擔心系統下單時間差的問題
像T大講的,如果時間差會到"幾分鐘"
嗯...看套哪種模組啦
如果是像我慣用的5分K線,
差到幾分鐘,那影響可不是開玩笑的
15,30,60,或日線(不過日線靠手動就好了...收盤前五分鐘去抽煙順便下單)可能就沒差
這我相信沒影響
----
回樓主正題
一個系統12個模組太多了,只會造成成本問題
將這12個去分別重跑06~13年的看看
有資料的話,最好把99~02也跑一跑
看看空頭時積效
再挑出最穩定的前2~3個,放大資金操作就行
nocar wrote:
純回朔是有賺的但人工...(恕刪)
關於最佳化的問題,我想,應該要解釋成過度最佳化比較容易理解,這年頭,我想應該沒有google找不到的資料吧,google 一下 程式交易 過度最佳化 或 over fitting囉
程式交易最怕的就是過度最佳化,這代表回測的參數只適合在過去的歷史,只要你的策略超過7個參數,經過暴力演算,通常能跑出從左下到右上的完美45度角獲利曲線,但這種過度最佳化的策略,接下來的曲線通常都是反轉而下,是不能拿來交易的
還有,12個策略很好阿,重點在這12個策略的相關性,如果順逆勢都有,相關性又不高,那代表的就是這12個策略不會同時進出,某策略賠小錢時,另一個策略卻大賺,可以平滑獲利曲線,MDD可以減小很多
我最近也在找策略,如果有人寫出參數4個以下,MDD20萬/一口大台,以下多空對翻的逆勢策略,歡迎來找我囉
過去MDD是150左右 實際下單已經近兩年
如果如樓主所言 12口 策略/大台 來回1200 MDD不到100
MDD的部分 已經比小弟的好很多了..
如果以風險為主 哪裡不能玩的??
MDD能不能承受 不是在於MDD數字的大小
而是資金控管的問題..如果要是高槓桿在玩 真的只有神級策略才能上線了..
回覆樓主 績效表的話倒是可以從01年開始..採樣數多點 會比較好
另外 如果朋友不能給你程式碼 再好的績效 也不過是個黑盒子罷了..
不要碰或許會好點..
最近也想增加新策略..小弟也可以試試..
別跟我說你盤感有多深.高低點抓多準.下單有多果決.期貨-兩個字.一正一負.錯的.賠錢囉.賺錢的才有資格講話
內文搜尋
從 APP 打開
X