我發現"龜苓膏"是很難的 (第2頁)

somebody~

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11樓

2011-10-07 17:59

全力買進 wrote:
SP6600+BP6100+SC7700+BC8200

BP, BC 的部分拉太遠了吧??
這樣風險報酬比划不來

spj04

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12樓

2011-10-07 18:41

壓那麼多資金就為了賺20點不太划算如再加上交易成本
就真的是做心酸的

kfidkce

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13樓

2011-10-07 18:43

honorth wrote:
但這禮拜我把歷史資料調出來
已經整理完2010/04~2011/09的所有選擇權價格與現貨收盤價
只做簡單的賣出當月call與put
並配合適當停損
在這19個月賺1125點

你確定以後"每次"都能"適當停損"??
模擬19個月的歷史資料就來論實戰
講得真輕鬆幫不了你

全力買進 wrote:
SP6600+BP6100+SC7700+BC8200

賣方會輸都是死在權利金爆衝
你的例子buy比sell還多5檔履約價
買在那麼遠的履約價(以賣1口+買1口避險來算)
權利金很難爆衝
大行情一來被咬到還是輸

全力買進 wrote:
如果只有一組只有賠200點而已，那我就覺得長期來說你的策略是可以賺錢的

這還要看資金控管比為多少才能下定論

valens

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14樓

2011-10-07 18:46

資金龐大的人才要考慮當賣方吧！
賣方用一堆策略及高資金去賺相對低報酬，還不如去當買方尋求久久一次倍數獲利的機會。

TaiwanHeyGo

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15樓

2011-10-07 18:55

沒人討論IV對於賣方的問題?

還是其他型態面?

作賣方交易就危險的就是無時無刻都想賣每個月都想收

藍色777

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16樓

2011-10-07 19:18

honorth wrote:
在一個禮拜前我還覺得選擇權是一個相當投機的商品.
但深入研究後發現事實不然.......(恕刪)

大大只在一個星期的時間就頓悟了~~~

厲害厲害~~~

pichiang

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17樓

2011-10-07 20:34

honorth wrote:
做這麼久的股票與期貨...(恕刪)

小弟衷心一個建議：

以為用過去資料與操作策略來模擬的報酬率可以推到未來的狀況，
那是許多自以為贏家最後卻輸了一屁股的【投資者】共同的特質。

殊不知過去人為操作的指數放入模型時，以為那是模型狀況下的結果，
但未來指數的變化卻是由不同的人、時、狀態所決定....

廢話很多，一點建議而已......

七七三

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18樓

2011-10-07 22:05

做股票期貨選擇權
遇到大行情都一樣
誰能承受一下跌2、3000 點
做錯難受心情？
如果不想承擔風險
就把錢藏在自己家就好了
賣方策略就像開保險公司
如果像AIG一樣什麼都要承辦
那下場就是倒閉等政府救
如果像巴菲特所買的保險公司
只做某些業務那就會賺爽爽
勒式還不錯
不過不能壓滿倉
而且如果權利金升一倍就要停損
控制的好
遇到大行情也只是小賠

kfidkce

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19樓

2011-10-07 22:10

七七三 wrote:
勒式還不錯
不過不能壓滿倉

把一成資金單sell一方
另九成當保證金
大行情來時被咬到都有畢業或重傷的風險
更何況是押滿倉

七七三 wrote:
而且如果權利金升一倍就要停損
控制的好
遇到大行情也只是小賠

遇到期貨開漲停板、跌停板
權利金可不只升一倍哦
當然還要看賣在哪個履約價而定

七七三

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20樓

2011-10-07 22:29

kfidkce wrote:

把一成資金單sell一方
另九成當保證金
大行情來時被咬到都有畢業或重傷的風險
更何況是押滿倉

遇到期貨開漲停板、跌停板
權利金可不只升一倍哦
當然還要看賣在哪個履約價而定...(恕刪)

所以我就說啦
無法承受風險
錢埋在地下就好
即使期貨漲跌停板
你賣方收夠遠價也不會出現漲跌停情況出現
况且台股還有限制7%
所以你說的情況不會出現在選擇權
頂多變價內
馬上停損就好