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松月風泉9/1（二）盤前觀測

松月風泉 · 2009-08-31T20:52:16+08:00

現貨收盤：6825（+16）。成交量：854億（↓64億）。五日均量：883億↓。十日均量：901億↓。二十均量：1053億↓。五日均線：6771↓。十日均線：6765↓。二十日均線：6855↓。六十五日均線：6719↓。KD指標：9K：52.04↑。9D：36.9↑。RSI指標：5日：55.86↑。10日：50.03↑。台指期收盤：收6757（+2）。價差：-54→-68。未平倉量：51997口→53768口。結算日：9/16。台指選擇權最大未平倉量：CALL：7200 / PUT：6500。現貨震盪參考點：6726、6781、6815、6870、6904。期貨震盪參考點：6648、6703、6755、6810、6862。三大法人：+8.2億。（外資+7.6。投信+1.7。自營商-0.77。）融資：+4.64億（餘額：2004億）。融劵：+10345張（餘張：845341張）。買賣力道：買張6415543→6428661；賣張5637047→5367394；差額+778496→+1061267。均買5.2→5.2張；均賣4.6→4.6張；差額+0.6張→+0.6張。台指期參考資料：（1）自營商多空淨額： -4467→-2306→-3249。（2）投信多空淨額： -721→-776→-469。（3）外資多空淨額： +16183→+15973→+17467。（4）三大法人多空淨額合計： +10995→+12891→+13749。（5）十大（特定）法人多空淨額： +5229（+10657）→+5493（+10849）→+7896（+13375）。盤面觀測：（1）盤面觀察：陸股重挫台股相對抗跌，成交量持續遞減下，一方面無上攻力道，另一方面賣盤也有衰竭跡象，目前除法人進出外，市場流動籌碼有限，大多處於觀望狀態。（2）均線觀察：短均線偏空，季線參考性降低，未來出現短均線與季線集結機會不小。克服月線反壓才是台股轉強之時。（3）指標觀察：日KD形成雙腳交叉向上，RSI回升至50附近。（4）融資觀察：資料日期8/27：5/6融資由1602億開始出現明顯增加現象，當時指數位置6379，隨後進入盤堅走高格局，最高來到6/2之7084點，融資最高來到6/6之2147億，6/6後進入拉回6/18之6100再走高至7/29之7185，融資變化不大，約略評估融資成本大約在6700-6800之間，指數站穩6800之上有穩定融資籌碼作用，跌落6700之下融資壓力大增，未來指數若出現單邊往下，遠離融資平均成本，需慎防殺融資取量。（5）綜合研判：今天台股明顯抗跌，特定支撐力道頗強，但目前量能結構仍不足以讓台股反轉向上，而近期融劵餘額不斷增加，目前已有84.5萬張，應該也是提供台股支撐之力道，因此出現漲也漲不動，殺也殺不深的現象，目前仍以季線上下反覆盤整機會較大，下檔支撐設定為6500、上檔壓力6900。操作規劃：（1）明日規劃：盤整格局，短線較大區間6500-6900，若再細分則為6500-6700-6900，以6700為中間值的上下二個小箱型，今日收6825，明日若續漲將接近箱型下緣，量若未達千億之上，續航力恐不足，不宜追價，若往下靠近6700，只要量能依然保持量縮狀態，也不易連續殺盤，因此震盪區間越縮越小，個股可個別股操作，指數參考意義目前不大，期貨則只能暫以短區間盤整嘗試操作。後續規劃：（2）短線觀察：目前先以季線上下盤整視之，區間為6500-6900。（3）中線觀察：1.上檔壓力長線反壓7264、7604。2.下檔支撐：6525、6380及週、月線缺口6000