內心叛逃 wrote:就是~ 大台(小台) 都有分一般和全時..例如:小台09 & 小台09全這兩個很明顯的點數有些差距.....(恕刪) 如果看盤報價軟體有分小台09和小台09全這兩種,那麼差別是後者包含夜盤,有要在夜盤交易的人就看後者。如果軟體沒分別這兩種,那小台09的報價/線圖就會包含夜盤。
請問樓主大大~針對M 大所指導的這期權雙響砲的策略 ~ 您有搞懂了嗎?不知道可不可以指導一下 ~不知道有沒有高手可以用EXCEL 來實際的算出來這樣操作下的盈虧模擬?快想破頭了~n8362995 wrote:萬分謝謝myballsonfire...(恕刪)
HI謝謝您的指導和回文~ 我想我可能哪裡看錯或犯錯了今天很認真的去看盤軟體瞧瞧~ 發覺一般跟全時竟然是沒有差別的~(不知道當時是哪裡秀逗看到有差別所以發問的)看來得從第一頁開始再仔仔細細的讀一遍這裡的文pineman wrote: 如果看盤報價軟...(恕刪)
有關期指長期轉倉的文章每年 6 月起,期貨市場都有一種「勝算很高」的獲利機會,它是 ...https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=33318用台指期參加除息行情,比買台灣50(0050)效果還要好http://blog.xuite.net/n8362995/future/574203940http://kmingng1226.pixnet.net/blog/post/30637464-%E6%9C%9F%E6%8C%87%E6%8A%95%E6%A9%9F-%E9%87%8D%E6%96%B0%E4%B8%8A%E8%B7%AF%E7%9A%84%E6%97%A5%E5%AD%90期指當盈富咁買得唔得https://finance.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=26551225https://forum.hkgolden.com/view.aspx?message=2100900&page=10050 vs 台灣指數期貨, 長期擁有.哪一個比較好?http://allanlin998.pixnet.net/blog/post/442249202-0050-vs-%E5%8F%B0%E7%81%A3%E6%8C%87%E6%95%B8%E6%9C%9F%E8%B2%A8%2C-%E9%95%B7%E6%9C%9F%E6%93%81%E6%9C%89.%E5%93%AA%E4%B8%80%E5%80%8B%E6%AF%94%E8%BC%83%E5%A5%BD%3F買台股基金不如買期貨/賈乞敗- 回mom3312278jo問的好問題,你沒看錯,每年多賺100點!http://phigroup.pixnet.net/blog/post/39284223-%E8%B2%B7%E5%8F%B0%E8%82%A1%E5%9F%BA%E9%87%91%E4%B8%8D%E5%A6%82%E8%B2%B7%E6%9C%9F%E8%B2%A8-%E8%B3%88%E4%B9%9E%E6%95%97--%E5%9B%9Emom3312278jo%E5%95%8F一招「穩贏」大盤的方法,顛覆您對投資的思維http://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=15001http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=2739&extra=
請教myballsonfire大1.長期做多期指,要選擇逆價差的市場。期指會呈現逆價差與指數計算法有關,例如美國除息不影響指數,所以長期呈正價差,所以美國指數不適合作多長期轉倉,是嗎2.世界各國的期指適合長期做多轉倉,考慮到流動性與逆價差,我個人觀察到的有港交所、新交所、台交所、歐交所的幾個期指適合作多轉倉,但考慮到遠月流動性,台指是最好的,是嗎3.依照期貨理論公式,期貨價格=現貨價格+無風險利率-除息,那為何台指扣除除息指數後,還是逆價差,是因為我們的實質利率是負的嗎。以上問題請教謝謝
請教myballsonfire大1.長期做多期指,要選擇逆價差的市場。期指會呈現逆價差與指數計算法有關,例如美國除息不影響指數,所以長期呈正價差,所以美國指數不適合作多長期轉倉,是嗎2.世界各國的期指適合長期做多轉倉,考慮到流動性與逆價差,我個人觀察到的有港交所、新交所、台交所、歐交所的幾個期指適合作多轉倉,但考慮到遠月流動性,台指是最好的,是嗎3.依照期貨理論公式,期貨價格=現貨價格+無風險利率-除息,那為何台指扣除除息指數後,還是逆價差,是因為我們的實質利率是負的嗎。以上問題請教謝謝
公開預估台股今年殖利率及除息點數的計算秘訣/賈乞敗-台股歷年配息率及點數統計http://phigroup.pixnet.net/blog/post/39216407-%E5%85%AC%E9%96%8B%E9%A0%90%E4%BC%B0%E5%8F%B0%E8%82%A1%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E6%AE%96%E5%88%A9%E7%8E%87%E5%8F%8A%E9%99%A4%E6%81%AF%E9%BB%9E%E6%95%B8%E7%9A%84%E8%A8%88%E7%AE%97%E7%A7%98為何滬深300期貨遠月報價較高?台指期遠月報價較低?/賈乞敗-期貨的理論價格http://phigroup.pixnet.net/blog/post/39251181-%E7%82%BA%E4%BD%95%E6%BB%AC%E6%B7%B1300%E6%9C%9F%E8%B2%A8%E9%81%A0%E6%9C%88%E5%A0%B1%E5%83%B9%E8%BC%83%E9%AB%98%EF%BC%9F%E5%8F%B0%E6%8C%87%E6%9C%9F%E9%81%A0%E6%9C%88%E5%A0%B1
個人以為,逆價差或正價差,反映的是市場上所有交易人的做多或做空心態。期貨的多單口數一定等於空單口數,如果市場上想要做多的口數比較多的話,成交價格會被拉高,就會呈現正價差,即期貨價格大於現貨價格,或遠月期貨價格大於近月期貨價格。反之,就會呈現逆價差。這跟期貨理論價格或利率應該沒有什麼關係。台指期的長期逆價差反映的是整體而言,交易人對台股後市的悲觀心態,尤其是散戶(外資通常站在多方)。