灰灰太狼 wrote:
恭賀灰大，能抱這麼大一波，經歷七七四十九天無數次反彈拉回不動搖，真的不容易
2022-05-10 9:32
巧合嗎?你看現在盤中變化
炒年糕先生 wrote:
主線162XX 空單2口大台進場
副本163XX 多單8口小台進場
副本操作虧損9萬
其中1萬是跳空，另1萬是面臨跳空時的操作搖擺不定，想說與大台對沖也沒事，但又想到如果一路往下，大台該賺的反而沒賺到，就猶豫來猶豫去的，然後下殺多賠1萬
副本的策略架構大致已成形，但回測數據量只有4個月，很少，加上目前累積是-2萬，未來這個策略會不會長期成功，還會經歷怎樣的微調校訂，我也不曉得，在此不確定下可能要先保守點實驗
所以想改為2口小台，對於新注入資金60萬做為副本的起始本金(與大台切分開)，如果失敗可能會虧個10~20萬，如果成功，那再來調整口數
主線目前持續留2口大台空單，從副本短線觀點，現在這一個小時11:45~12:45是關鍵，如果12:45台指跌到158XX以下，那會再殺一段200點級別的，我的副本也會進場，如果沒有，那就還會再盤或繼續上攻
然後… 我也不曉得準不準啦~ 股市總是瞬息萬變，早上下殺300點全拉回也是常見的事，但就是指標系統是這樣說，就吃瓜看看囉
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炒年糕先生 wrote:空單賺大錢囉?!
主線162XX 空單2口大台進場
還沒還沒，目前大盤波動率大，連續兩天2%就是600多點的獲利回吐，先別開心的太早
【放大口數的時機】
另外，這次下的是2口大台，上次是3口大台，總會想如果這次是3口該有多好，上次操作從2口增加至3口是因為，上上次的獲利進帳使得總資金可操作的安全口數進到了3口的門檻，但上次虧損後，使得安全口數又回到了2口，所以這次才會以2口操作，因此，我認為增加口數這件事也是需要擬定一套邏輯來增加成功率，以下就是我想的處理模式:
當獲利累績到可以增加口數時，表示連賺好幾次或有抓到大賺波，有可能是已經進入連賺期了，而連賺期的平均勝率64%，以保守概算，這次賠，下次賺的機率就很大，所以要利用這特性，選在賠之後的下一次交易才增加口數，就有比較大的機率會在增加時交易遇到賺錢，當然這只是增加成功機率，而非百分之百，也是有可能連兩賠、連三賠…才迎來賺錢，但只要對整體績效有一定助益也不太複雜，就值得去做
此外，由於策略是在一賠之後才增加口數，那麼獲利累積就必須連同這一賠的錢也考量進來才增加口數，如此一來，當遭遇一賠後，總資金在扣除這一次虧損後，仍在符合增加口數的所需資金量，才能安全的在下一次交易安心的增加口數去拚這一勝
相信這樣的策略，可以達到加口數時加到獲利機率大的那一次，而不是加在虧損那一次
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炒年糕先生 wrote:本次操作獲利14萬 (約350多點)
主線162XX 空單2口大台進場
雖然這不是傳說中的召喚獸，但我是覺得還不錯啦~ 連虧太久，標準都降低了或變得容易知足
【主線停利有條件下修正?】
但我在想，如果當時在低檔時166XX，出現了副本底部訊號，是否要考慮先停利主線，會有以下幾種模擬可能:
- 若之後的代價就是錯失更大的波段(雖然已經半年以上沒出現了，而且就算出現了，我的副本底部訊號也不一定會出現，也就是仍續抱主線)。
- 若之後是上攻，那麼就是賺到，攻上副本的停利點但主線未達原始出場點，再重新放空(續抱原主線空單，停利後重新空在更高)
- 同上，攻上副本停利點且主線也達原始出場點，那麼主線就不再進場，由於已在低檔停利出場，也避開了這一段嗄空
- 副本上攻走一個循環後上攻有限，然後回跌，那麼就從副本一開始的低檔166XX重新放空(也是續抱原主線，停利後重新空在原出場點)
由於我要對於主線、副本策略保密，所以說明上避重就輕，可能比較難令人解理，但卻是我在交易實戰上所面臨的重要抉擇點之一，願跟大家分享(如果我以後大成功，那麼這些經驗分享都很重要，反之，如果失敗，那麼就只是一堆屁
)，而且，有一些網友很聰明，也許也聽得懂我大概在說什麼此外，依目前大盤位階16900，以及目前總資金因進帳14萬而來到284萬，計算可進場口數:
16900 x 200 = 3,380,000
3,380,000 / 3倍槓桿 = 1,126,666
總資金 2,840,000 / 1,126,666 = 2.52口，四捨五入為3口
依上次【放大口數的時機】的經驗所定下的交易規則，我要等到下次主線交易虧損時且計算後的口數是大於等於2.5口，才能放大口數，才能在勝率高的時候(先1賠)加大口數
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雖然長線看法偏空，但訊號就硬是來個多
主觀判斷很容易被各種雜訊情緒牽著鼻子走
見人說人話，既然加入多軍，自然會想找有利多方的消息
1. 美元指數已無法再上觸布林上軌，macd走弱，短期走弱下全球股市鬆口氣可群起反攻
2. 美股，台股也離開布林下軌，暫時不會創低
3. 台積電指標出現底部背離，已站上10日線，月線扣抵在未來4個交易日進入急跌段，使月線壓力減弱，有機會挑戰月線，對應大盤月線16300～16400是這次多方的第一目標，攻克後就是往季線16800～17000
好了，幻想文就到這，有可能對，也有可能錯，都不重要，只是閒聊看法，我一切依訊號為主，不依幻想
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炒年糕先生 wrote:本次操作虧損4萬
主線160XX 兩口大台多單進場
這次的操作有三點經驗分享:
- 一樣是停損，跌倒的姿勢不同，疼痛程度也不同。一般的停利都是進場後，沒什麼起色，然後就觸停損線，感覺也不特別痛，就是日常。而這次的停損是先讓我大賺，未實現獲利達300多點，然後再從高處拋下來再次碰那以為已經很遠的停損線，停損金額都一樣，但感覺上很驚奇!
- 這次依【放大口數】的策略，由於上次是賺錢，所以這次仍維持原口數2口，而不是增加為3口，這表示策略在一定程度上奏效，因為我虧損是2口計，而不是3口計，少虧1口的錢。當然這是結果論，假如這次是賺的話，那麼我也會少賺1口。不過，還是要回歸機率，大概率上虧損後才增加口數，確實會在下一次進場取得較高的勝率。由於這次是虧損，加上計算後可交易口數為3口，下次主線進場就會再次挑戰3口，來驗證看看~ 雖然機率這種不是百分之百，但只要超過51%站在偏有利一方，就值得一試
- 最近，主線的原先的停利方式，一直在思考是否與副本的底部訊號/頭部訊號掛勾，以這次為例，162XX(六月期)就出現了副本頭部訊號，若掛勾則主線就要多單停利出場，而副本就要放空了，但這樣的結論會不會太粗糙，會不會主線真的錯過大波段，或是如何掛勾，像是若停利出場了以後就繼續大漲，還要追回來嗎? 或是停利出場了下跌百點，然後又漲回來要再次接回來嗎? 思考...
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原以為是重大發現，花了近半個月研究竟得出呵呵呵…的結論
是這樣的，之前在研究副本策略時，意外發現了大盤指數波動率(ATR)
就回想起這兩年大盤波動率似乎都大於1%，一算2020、2021年平均每日波動率竟高達1.7%~1.9%，以目前16100位階算，每日最低到最高的震盪距離約300點，跟以前的印象高很多，進一步就聯想到過去這二年所錯過的大波段，常常在進場後被洗掉，而且只差一點點，很可惜，換句話說，如果能在大盤波動率大的時候，適當比例的放大停損空間，波動小時就縮小，不就是完美又符合大盤現況的方式嗎?
於是來測2019~2021年，採用波動率停損帶，相較原先固定1%多賺19%，這很多耶!! 振奮!
但拉大時間來測，共回測了16個年度，其他年度也包含波動率大的時期及波動小時期，結果令人一笑，2003~2004為例，波動率也很大，但報酬率卻不增反減，意思是每次進場所加大的停損帶，無法有效的增加勝率，而且每次停損損失較過去1%擴大，總累積結果是負報酬
我們常在交易過程中有一些靈感想法，有的確實是可以成氣候的，但有更多是想的太美好，終究會被市場所平衡掉，市場是集體逐利避凶的結果，當你發現停損帶拉大在過去幾年很吃香，這方式在有出現趨勢盤的年度很吃香，但在同為波動率大但屬於區間盤，就會常吃停損，而且每次停損因停損帶隨波動率加大而耗損更多，某幾年特別有利，某幾年就會特別不利，長期下來就平衡掉了，甚至新策略的效率比原先簡單的方式來得更差
關於停損帶，當時我在研究時試了三個版本，固定0.5%、1%、1.5%，1.5%勝率大，但每次停損較痛，0.5%勝率低也較不痛，但三者的回測累計報酬率差不多，停損設的大或小各有擁護者，但結果都差不多啦~ 這種類型的決策是屬於"尺度拿捏"，尺度拿捏類的大概就好，定下來後長期就會有一定的效果，有吃香的時期，也有吃大便的時期，平均起來報酬率就會差不多，沒有誰比較好，只有適合自己的交易個性的選擇問題
這種尺度拿捏只是交易策略的其中一環，但不是交易的核心，真正交易核心的策略是一種框架，在這個條件框架(結合技術指標/停損停利標準/風險報酬比/正期望值…)去獲利該獲利的交易，去停損該虧損的交易。因此，當你發現了什麼厲害的聖盃時，不彷檢視這發現是不是"尺度拿捏"類型的? 如果是的話，也許短期有利，但時間一拉長，市場終將會讓你吐回來的
我也在試營運副本策略，它有核心交易方式，也有停損停利的尺度制定，但如過去所說，回測數據有限，所以會慢慢觀察小口數進場實驗
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副本策略上次經歷2次虧損，持續調整副本策略的框架、模式、停利/停損/進場條件標準，但由於已侵蝕了主線資金，感受上很不安，沒安全感，因此，後來出現了2次進出場訊號，一來策略校定中，二來也變保守了，就觀望沒進，那2次回測都是300~500點等級的高獲利，未來能否有效不曉得，但近4個月以來是持續有效的，需再觀察及小額實作
於是…才有這次的進場，而進場口數又不想影響到主線太多(如果不幸虧損)，也不想錯過這段正夯有效的期間，最終，加碼了60萬資金做為副本操作的抵押品，有新資金才來操作稍微比較安穩
經計算，最終決定4口小台(等於1口大台)，之後口數在一般情形下只能增不能減，因虧損操作不順而任意減只會一團亂，虧損時大口數，縮小口數遇到賺錢卻因口數小而賺小
之後操作也必須跟主線一樣連續不斷，有訊號就要進場，不可因虧損不順而選擇性不進場或却步怕賠錢，當然這是原則，因為副本實在是神秘，勝率高效率佳又有預測力，其回測數據只有短短4個月共16次，怕是曇花一現，所以需觀察在不同盤勢及波動率下對於該策略的影響為何
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