熱愛w580 wrote:
2/6只做空選擇權...(恕刪)
金融監督管理委員會證券期貨局指出，2月6日台股選擇權交易人有的只單純做空，因為看空台股，所以賣出看漲的「買權」，但卻因選擇權逆勢大漲，造成保證金不足，遭期貨商強制平倉；若狀況單純的交易人，應可與期貨商儘快完成協商，期貨商也應照顧好自己的客戶。
沒錢就不要跟人家玩
證期局知不知道賣方必須有足額的保證金來履行買方義務
沒有充足的銀彈敢跟人家當莊家與買方的造市者
沒有充足銀彈與彈藥，被抬出去種剛好而已
外星來的人 wrote:
金融監督管理委員會...(恕刪)
還好証期局官員思路清晰，了解因果關係，不會倒果為因，期貨商亂砍倉造成市場失序多空同時漲停，而不是簡單一句保証金不足可以解釋。
另外價差交易⋯有限損失⋯是口號、是詐騙？
造市者？先作足功課⋯http://www.taifex.com.tw/chinese/4/MarketMakerAndProduct.asp
嵐牙 wrote:
沒錢不要作莊、
照你的邏輯、準備有承受漲停價是理所當然必要之舉。
所以閣下的意思是、期交所訂定的保證金a,b值、目的就是來坑殺賣方的陰謀是吧。
而且在這次事件、有很多人是資金充足的、但是都沒有收到補錢通知就被砍單。而期貨自營商確自己有1小時的緩衝時間、可以不補錢還繼續凹單（請自己看期交所說明）、這件事真的這麼合理嗎？(恕刪)
資金充足是有多充足
難不成要叫期貨商代墊或叫做對方說，你先不要平倉，因為跟你對賭的沒有錢
Mobile01 發言無益，答案發言？益於商人。
第二、我是沒有到多充足、但是3分鐘內補足漲停價差額、並且放滿保證金還是綽綽有餘。
第三、用我的案例為例、既然保證金的訂製為11000一口、而我放了52000一口。在我的標的物大跌、我的well call用漲停幫我結算、並且不通知我補錢。過份了點吧。還是回到之前所說、難道你訂11000只是為了坑我？
當然你還是可以說、你就是沒放滿要怪誰。也許這符合你要的邏輯。
有許多的事情合乎規矩、並不代表就是合理的。事實是規則的解釋者、利用了規則的本身、便宜行事、更甚者利用規則本身、大賺其財。由於卷商在這場盛會中、扮演著裁判、與球員等眾多角色、用如此粗糙的方式處理。實在存在道德風險。
外星來的人 wrote:
資金充足是有多充足...
那您覺得要有多少錢才可以做選擇權賣方呢? (單賣, 不組單)
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=291&t=5394700&p=2#67671801
http://www.taifex.com.tw/chinese/11/NewsDetails.asp?thetype=2&idx=8476
期交所新聞稿 wrote:
對極度價外權利金不到1點的契約而言(例如臺指選擇權201802買權履約價11700，於2月5日權利金約為1點)，收取11,000元的保證金，能夠涵蓋220點的漲跌點數，而超過220點以上的漲跌，已是穿透99%信賴區間的極端情境，若欲涵蓋此等極端情境，例如要涵蓋漲停價1,000點之損失，即使收取保證金50,000元，亦無法免除遭強制平倉，因收取的保證金扣除損失已經為零，風險指標低於25%，交易人一樣須承擔損失。但當一口權利金1點(50元)的選擇權要收到50,000元的保證金，其最大的投資報酬率僅剩0.1%，比定存利率還低，卻要承擔選擇權被履約的風險，交易人擔任賣方的意願恐大為降低，將降低交易人參與市場之誘因進而影響市場之流動性。
上面是期交所講的, 並不是我說的, 但這是個好問題, 到底要準備多少錢才能做 1 口?
所以為什麼期交所會願意要推選擇權動態價格退單機制, 原因在哪看出來了嗎?
如果現下什麼都是對的, 那何必要改? 又若未來要改表示在有不妥當之處, 那
有誰出來說明承認他們系統有瑕疵了? (我沒說要出來道歉或賠錢, 至少出來承認)
每個都說依法, 每個都說適切, 但我們的 Taifex 叫我們把教科書拿去丟掉, 用
骰子上場作期權?
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