2013/04/11(四)台指期閒聊-猜北韓開戰就像猜世界末日一樣,多個日期供君選擇 (第17頁)

hplin77

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161樓

2013-04-11 13:56

小弟今天實驗了一個組合
多單7794(05)+空單7818(04)
因為目前兩者價差有24點，且跟現貨逆價差都頗大
所以小弟實驗性的做了這組自以為的套利模式
不知道板上各位大大怎麼看，這樣的組合單有無大賠的可能
請不吝給予指教，感恩~

李建欽

李建欽
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162樓

2013-04-11 14:01

尾盤拉上60ma 真是讓空軍心碎

cylee528

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163樓

2013-04-11 14:03

外資翻臉跟翻書一樣快，
大台竟然又翻盤了，
+八千多口，
小台也+兩千多.....

李建欽 wrote:
尾盤拉上60ma 真...(恕刪)

bob19620102

bob19620102
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164樓

2013-04-11 14:05

hplin77 wrote:
小弟今天實驗了一個組...(恕刪)

完全錯誤..
從5.6.7.8開始絕對10000%逆價差會一路擴大..(除權息指數蒸發的關係)
如果有閒錢..買6月空7月買5月空6月...或買7月空8月...

正常來說 6.7.8的期指逆價差會一路擴大到200點以上.. 挖鼻孔

每年開始要進入除權季都會有新手不知道逆價差一定會一路擴大笨笨的去買遠月空近月

alishan2000

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165樓

2013-04-11 14:05

李建欽 wrote:
尾盤拉上60ma 真...(恕刪)

猜得沒錯，外資的淨空單補光了

nocar

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166樓

2013-04-11 14:08

hplin77 wrote:
小弟今天實驗了一個組合
多單7794(05)+空單7818(04)
因為目前兩者價差有24點，且跟現貨逆價差都頗大

在我看來
套利的有效期只到4月結算就沒了

剩下的就只是5月期在4月期結算時的價差是在哪邊的問題

如果結算當下的5月逆期價差大過24點是你的風險

---
我以前也常弄這種
比較怕是遇到結算比今天低(尤其泡大上頭講的除權期間)
那下個月多單通常逆價差大到沒利潤空間

做過幾次扣掉手續費等於白工
就很少做了
除非兩者間價差大很多(50點以上)