
炒年糕先生 wrote:
早盤大盤破昨日低點(這波反彈慣性改變),觀察10分鐘只有下滑跡象,多單全平倉
相較於昨天的死魚盤,今天這種動起來、分出勝負的盤還比較好
雖高過昨日高,但低不只破昨日低,五日線、季線也一併跌破,有可能像你說的慣性改變,甚至未來被季線持續反壓。。。
我們自以為聰明的方法有可能是最笨的,最笨的方法也有可能是最聰明,好壞都要照單全收就是我的核心交易理念之一,因為我不認為交易市場有完美的方法,儘管我主觀上也覺得今日跌勢對多方不妙,但只要我的出場訊號不出現,我就得續抱多單站著挨打,這就是身為系統交易的特性,既不會被潮來潮去攪亂步調,但同時也無法靈活應變,而這特性有時是有利的(比如接下來不被洗掉續賺一波),有時是不利的(獲利大幅縮水才出場),長期累積起來,獲利有日日增上的實質效益就好
受一早驚醒的影響,為了掌握盤勢及讓自己安心掌握現況,早上看了一小時的盤還有老王的分析,算是不看盤訓練的小破功,但我也知道看盤這件事就像是口渴喝海水,看到當下盤勢的當下確實是可以舒緩不安感,得知目前位階,但卻也會隨著看盤時間一分一秒過去而陷入更深的執著中,下跌時憂心的希望它止跌,上漲時擔心它隨時拉回,便再也難以離開視線,不安感、無奈感、不確定感比不看盤時還加重,為了舒緩這症狀,就會看更多的分析影片、更多的股市資訊來找到對自己有利安心的證據,然後,這不安的感覺如滾雪球般的越來越嚴重,特別是今天的盤勢又不利於多方,焦慮感更甚以往
因此,我下決定再次嚴格執行不看盤訓練,不論發生什麼事都不打開盤,只交給觸價單,直到明早開盤前的必要設定時才會打開,這是我的上流戰爭!

致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
今天是上下洗刷的盤,雖然最終收盤沒有大漲,但這樣的洗刷動作對於趨勢的發展是好的,而且盤中還創這波多頭新高…
【獲利預估機制】
關於多單創波段新高(或空單時創新低),我在這個週末有觀察並想到一個機制,可以大幅降低“未實現獲利縮水”的不安與不確定性,這個機制與交易系統進出場操作無關,不涉及交易系統訊號的改變,是一個可以預判出場時可能獲利的方式,而這預判機制的設計與創新高有關,簡述預判機制的方法如下:
進場當天及接下來持有期貨單的每一天收盤,如果日K在盤中有創新高(假設多單),創新高當天往前共5根日K棒(包含創新高當天),5天中的收盤價,將5天中最低的兩個收盤價平均,即為這波操作的預估出場點位,再將預估出場點位減去進場點位即為本次獲利預估
(假設9/6創新高後不再創新高,那出場預估值以最近一個創高日的估值為主,也就是9/6)
這個機制是根據我的交易系統的波動頻率及拉回特性來設計,大抵上能將實務上“未實現獲利大幅拉回的因素”納入預估中,經抽樣,預估準確率約8成,實際獲利會接近預估獲利。另外,像5月那波空單急殺但最終未實現獲利大幅回吐的極端情形也同樣適用
這套機制的好處就是在不確定的市場中降低不確定性,對於未實現獲利究竟會吐多少的不安與潛在壓力可大大降低,而且只要當天有創新高,新的預估獲利就有機會隨之提升(移動停利的自然展現),大大鼓舞士氣,也因為這預估值與實際獲利接近,在交易持單過程中掌握大致獲利可以讓心裡比較有底,有助於強健交易心裡及厚實信心

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炒年糕先生 wrote:預估出場點位173XX // 預估出場獲利+500點
168XX多單三口大台進場
我打算將"未實現獲利"的表達轉為"預估出場獲利"
原因是因為未實現獲利比較虛,喊起很爽但依我的系統大多需要經歷大幅回吐才是最終實際出場獲利
預估機制與創新高連動,未來只要指數在當日有創新高,我會更新這個數據並有機會提高預估出場獲利
如果這個預估機制準確率達八成以上,那麼我這一次操作,真的還蠻有機會結束連虧及同時達成連賺期的定義,這意謂著台指期淨獲利將創今年1月以來的新高(當時+150萬),若成真屆時再以專文分享這寶貴的成功經驗
最近六個交易日都在173XX~175XX區間內震盪,對短線客來說比較可能是多空雙巴或雙賺?! 總之應該蠻忙的,以為要往下衝了又拉回,以為要往上突破了也拉回,但對我來說還蠻無聊的,加上我又限制自己看盤,等了大半天,一開蓋發現還是在區間,不過我個人基本上已從空轉看多,實際操作及訊號也續抱多單,就看明天週結算或下週三期貨換倉能不能走出區間走出新方向
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炒年糕先生 wrote:
168XX多單三口大台進場
預估出場點位173XX // 預估出場獲利+500點
本次操作獲利+25萬
(實際出場點位172XX // 實際出場獲利+420點)
蓋牌不看的我午睡到一半
半夢半醒間聽到隔壁的對話
A: 今天大跌!
B: 我都不敢看了...
炒: ...被爆雷了,究竟是跌200點…300…還是多少啊! 不管了,等鐘響了睡醒了再看
打開來看了之後......兩種感覺交錯的微妙感受油然而生
首先是這次操作確定獲利入袋了,這次獲利讓我創了個人交易的歷史新高,終於再次成功啦!

但同時間,因為大盤大跌使得未實現獲利回吐了不少,雖然仍賺了25萬但感覺總不夠勁,而且也比預估機制所估的獲利還低,明明獲利了卻有輸的感覺
下一篇將以圖文解說方式分享第二輪連虧+連賺的成功經驗分享
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想用很high的語氣,很厲害的標題來分享我是如何渡過連虧期並迎接連賺期的,想了半天卻發覺我沒有很high,反而是平淡...
思索著第二輪連賺期已照表操課順利達成卻感到平淡的可能原因~
也許是這次操作沒有預期的大賺,怕賺的不夠多,無法抵擋接下來的停損
也許是等了太久,畢竟獲利前高已經是七個月前的事了
也許是過去這段時間忍辱負重,一路上忍受接連而來的虧損,就算偶有獲利也不敢掉以輕心,不許自己開心的太早,因為連虧期回吐的錢還沒賺回來,也不曉得何時才能賺回來
也許是能持續保持獲利的朋友越來越少,一個接著一個淡出,少了像我一樣對交易如此熱血且持久的朋友
也許是本樓人氣一如往常的平淡,多數時間是一個人在自言自語,自顧自分享也不曉得有沒有人真的從中獲益
也許是功力更上一層樓,悟到了交易的本質是平淡
我想…以上講的都是原因,才會在獲利創新高之際感到平淡,但該分享的還是會分享,分成三部曲說明如下
1. 一而再的證明

實驗期
這是2019年5月以來的實戰交易紀錄在實驗的第一年我有兩種交易方法搭配使用,A方法研究了半年多,感覺比較有把握而採3倍槓桿操作,B方法才研發2個月比較沒把握而採2倍,由於同時混搭A、B方法實在是有些複雜,而且B方法的績效越來越好,反而是A方法本身較複雜但績效不及B,再加上B方法的前身是b,我曾在2018年使用b方法半年多,而且b方法在當時的績效不錯,只是當時的我醉心於武功,一心追求更完美的方法,後來才會研發出A…
最後,我下定決心要破除追求完美方法的迷思,花了二年時間走了一大圈後,以大道至簡的觀念做出發,我決定捨棄A、B混用,找回最初的B方法(b方法微調),也就是我現在的交易系統,時間為2019年4月,實驗期正式結束,當時的已實現獲利為+99萬,也是我開立本樓的起點
第一次連虧+連賺期
實驗期的我並沒有遭遇過"連虧期"的衝擊,但根據我的回測數據深知它一定會出現,而第一次遭遇就是"大連虧期"(累計最大虧損超過10%,加計3倍槓桿後為30%),長達五個月的時間,總資金(原始200萬+淨利99萬=299萬)縮水3成至211萬,那段時間我一邊承受獲利大縮水的壓力,一邊保持耐心依訊號操作,儘管當時的訊號的勝率只有21%,很高的機率一進場就會遭遇停損,但我仍堅持依B方法紀律執行,因為連賺期一定會緊接著連虧期之後出現,但它何時才會出現不得而知,它是由許多次的勝負隨機出現,如果你想等到它確定連賺了才要進場,也已經少賺一大段了,因此,如果妄自聰明自行停用方法以避險虧損,那麼一旦連賺期出現,我也會賺不到,就會產生雙輸局面,連虧有賠到,連賺卻沒賺到依事後的資料看出"連賺期"是在2020年9月開始展開,大家知道錯過連賺期的後果有多大嗎? 統計第一次連賺期,共賺進了130多萬,不僅將連虧期的虧損彌平,還創當時的獲利新高,而這辛苦的獲利V轉過程才是交易背後的實相,連虧、連賺都缺一不可,也都無可避免。
第二次連虧+連賺期
第一次連虧連賺的獲利經驗雖是計劃中的事,但也透過實戰經歷奠定我成功且最重要的第一步,然而交易要長期獲利放大獲利最重要的一個字就是"穩",當一套交易方法在過去18年都是遵循著"連虧接連賺且連賺大於連虧"的模式前進,就是一套穩健的方法,但我必須親身經歷過這模式,信心才能跟著穩起來,因此,只有一次還不夠,我給自己設定的目標是三次連虧連賺循環,當你一而再再而三的證明績效可以在連續虧損後跌去彈上來而且彈的更高,每次都是這樣,那信心穩定度絕對是大增且強烈而第二次連虧期緊接著今年1月的大賺後悄然而至,2、3月開始勝率下滑但當時並無法得知是否已進入連虧期,因為就連虧期定義來說,從獲利前高起算累計虧損5%以上才算正式成立,在連虧正式成立之前都還有可能會延續第一次連賺期的獲利新高,4月時對帳單還賺了25萬,一付接下來就要突破獲利前高的姿態,而接下來5、6月持續虧損而正式進到"第二次連虧",因累計虧損已達5%,當時我也做好心裡準備長期抗戰,但也同時知曉,一旦進到連虧期,離連賺期就近,附上6/24當時說的話

第二次經歷連虧的我跟第一次時有什麼不一樣,對於它之後一定會獲利反彈的信心又增加了一些,但當累計虧損越來越逼進5%連虧的定義時,心裡還是有壓力,本能的抗拒著它的到來,這種感覺就像每次進場後,當指數朝停損線逼近時,還是會怕它真的停損了,也還是會暗自希望能出現奇蹟,接近連虧及接近停損都會有同樣莫名的焦慮,但一旦當連虧確定發生了,或是單次進場確定停損了,反而就沒事了


不過,連虧期的每一次停損,以事後的數據來看就這樣(如上圖),沒什麼感覺,當時我在實戰前回測18年的數據也是長這樣,就如同剛加入交易市場的熱血青年一樣,眼裡看到的是這套方法可以賺多少,幻想致富的模樣,至於其中的停損、連續打擊、持續數個月的績效反覆低靡,這些光用看的是感受不到的,唯有實際經歷一遭才會怕

第二次連虧期共歷時五個月,在看不到光線的隧道裡,當時是不會知道究竟是五個月還是一年才能走出來,只能依著信念一直往前走… 共交易17次,其中有11次都在停損,1次、2次、3次、4次…11次,每次都會有臨近停損時的害怕,其實那種害怕是怕自己被市場踢出去了,該次交易也確實結束了,沒機會了,game over了,然後停損後又再一次提起精神進場,因為,就算該次結束了…
(慧光師父說,當你有了「好」和「不好」的執著,內心就會開始產生焦慮)
但實際上,只要我們持續交易,累積損益是不停歇的,沒有切點的,不會隨著單次出場就停止,仍會有下一次、下下次… 換句話說,雖然害怕被停損踢出場,但實際上並沒有踢出場這件事,因為我們一直都是在場上,不論是停損、停利、等待,每次的停損、停利只是連續過程中的小結算而已,但它沒有停,在連續在場上的觀念下,就意謂著隨時都有機會繼續獲利,是一種持續的期待感,而不是結束了的惋惜感
接下來要談一下勇敢,第二次連虧自我了斷停損了11次,甚至第一次大連虧期高達19次停損,像不像鬼滅之刃裡炭治郎在面對十二鬼月"魘夢"所製造的夢境,必須要夢裡自刎才能醒來,雖然是夢但我們會覺得是真的,當你意識到它只是暫時的、虛假的,但感受卻如此深刻真實,除了對實相(離開一時的虛幻)的信仰,需要的就是不管啦~ 我就是要停損啦~ 的果決勇敢
只是沒想到這次連虧的難易度只有5%低標,而且馬上就在7、8、9月迎來連賺期,截至目前累積+62萬已實現獲利,連賺期的特性就是勝率高獲利也穩定,大家應該有感覺到我近三個月的操作都蠻順的,進出場的點位感覺都蠻好的,原因就是進到了連賺期,那大家會懷疑,為什麼“同一套正期望值方法”會以連虧接連賺的模式重覆出現?
首先,我是從我的交易數據中歸納並定義出每一次連虧與連賺,才發現這樣的脈胳,而追根究抵去想為什麼交易市場搭配我的交易系統會產生這種模式? 如果是不同的交易週期或長或短,或是不同的交易系統(前提是正期望值)是否也會進到相同模式?
我想通的答案是: YES! 會的! 不論是交易週期是短中長期或是不同的指標所設計的系統,基本上都會呈現連虧與連賺的交替出現模式~
這模式來自於一個推論觀念: 交易市場沒有永遠有效的策略,也沒有永遠失效的策略,市場的變化是在有效率跟沒效率間波動轉換,當一個方法A很有效,一開始只有少數人使用並獲利,此時市場風平浪靜,時間繼續推進,當A方法持續一段時間都很好賺,少數人用A方法大賺一票,表示市場於該期間暫時沒效率,但別忘了市場上有數以億兆的人及資金,萬頭鑽動,當A方法在一段時間閃閃發亮時(連賺期到來),很難不被其他人注意進而開始模模追隨,而開始採用A或類似A的方法獲利,此時的市場發揮效率,A方法在越來越多人湧進後而邊際效益遞減,開始失效虧損,儘管A方法已開始賠錢了,但仍然有很多人持續使用A方法,因為這些人仍醉心於A方法過去閃閃發亮的日子(連虧期到來),而這群人隨著連虧金額日益加大不好用而一一退出,去尋找下一個方法,這樣的循環會不斷的,一而再再而三的反覆出現,此外,多數人都會在當下最賺錢最流行的方法之間跳來跳去的,流行什麼就追求什麼,但又同時謹慎擔心流行的交易方式會不會在自己正式使用後開始失效了,因而常常自亂陣腳,但事實上擔心失效是對的,因為一個容易賺錢的方法系統,有效(連賺期)的時期會有多長?持續多久?確實是難以預測的,運氣好的人,剛好在連賺剛開始時加入連賺的行列,運氣不好的一加入就是連賺末期,而遭遇連虧期的摧殘,但交易要長久,要逐步放大獲利,是不可能只憑著一時的運氣就能走到最後……我的重點是~ 不要去找永賺不賠的方法,因為它在真實交易市場中是不存在的,也不要自以為厲害可以掌握到不同方法的連賺期,然後妄想永遠在最厲害的方法之間跳來跳去的,別妄想了,我也曾做過各種模擬回測找出這脈絡,最終發現,沒有脈絡可言,最好的方式就是自己要想通上面所說
想通了就不會一心想找到永遠閃亮的方法,想通了就會一個方法從一而終的持續使用,擁抱它的不好也自然能擁抱它的好
那接下來呢? 答案是講了等於沒有講的~都有可能,接下來第二次連賺期的累計獲利"很有可能"繼續增加,但也隨時有可能進到第三輪的連虧期,換另一個說法,只要接下來不連續虧損超過5%,那麼就一定會再創這次連賺期(第二次連賺)的累積獲利新高。
為什麼我會說第二次連賺期"很有可能"繼續增加? 這跟接下來我想分享的第二個主題"安心"有關...
2. 安心的方式

市場的本質是不可預測,主觀判斷趨勢就是試圖預測,與本質不符,有時預測對有時錯,很難成為一個穩定的方法,而不可預測就會帶來不安,不安下進行交易所消耗的精力及壓力是疲憊而沉重,不利於長期旅途,但是,雖然行情不可預測,但市場的波動規律卻因人性於過去、現在、未來始終保持一致的貪婪與恐懼而大同小異,因此,可透過大量的歷史回測數據來做"均值回歸的預測",簡單來說就是平均值,這裡的預測不是對於單次行情的預測,而是大量實績結果大多落在哪裡的推論,八九不離十
以上面這張表來看,每一列先由左(連虧)接到右(連賺),再接到下一列的左(連虧)然後右(連賺),依此類推,它就是我交易安心的基礎源頭,有了這張表,我就可以透過"經歷月份"、"累計盈虧"、"次數"清楚的知道我的交易系統目前正處於什麼階段,以及跟過去的"平均值"相比,還有多久
以2021年左邊紫色框框為例(第二次連虧):
- 累計連虧: -5%,跟過去18次連虧期的平均虧損-6.7%相比,我就會有底,差不多再虧個-1.7%左右就到底了,之後就有可能要轉為連賺期了
- 經歷月份:以月份來看第二次連虧當時已經歷5個月,跟過去18次平均的4個月相比,已經夠久了,隨時都有可能結束連虧並開始連賺
- 次數: 第二次連虧期的交易次數17次,跟平均15次比,也夠多了,隨時可能會結束連虧並開始連賺
- 累計連賺: 6%,跟過去18次連賺期的平均獲利26%相比,還有很多的機率與空間會再持續擴大連賺報酬,但從連賺期獲利的歷史分佈來看7%~81%變化性大,也有可能是最低的7%(但絕對會超過5%以上,因為連賺的獲利定義必需大於前一次連虧至少5%以上),但就平均值落在26%來看,持續增加的機率是比較大的
- 經歷月份:以月份來看,目前正處於第二次連賺才滿3個月,跟過去18次平均的9個月相比,還有6個月的時間會處於連賺期
- 次數: 目前第二次連賺期的交易次數9次,跟平均30次比,表示接下來的21次交易都是連賺期的狀態,搭配連賺期的平均勝率64%來看,這21次是賺多賠少
因此,建議大家也可以將自己的交易數據做連虧連賺的定義並整理成上表來做觀測,只要是正期望值的方法就一定會有連虧及連賺且連賺必大於連虧的現象
第二個安心方式是針對單次交易,也就是近期設計的“預估獲利機制”,當持有一個單的未實現獲利開始發展起來,原先平靜的心裡也很容易動搖起來,這次該不會要大賺一波、揚眉吐氣、一掃前面的低靡了吧! 各種幻想小劇場…因而期望迅速拉高,但未實現獲利大幅拉回的擔憂也因高度期待而與日俱增,因為市場是不可預測的,單次操作的最終結果也是無法預測,也許是空包彈狼來了,也有可能是真的,儘管如此,雖然無法預測眼前的行情可以走多遠,但可以大致回推~如果接下來行情反轉,則還會剩下多少獲利為已實現,光這樣就可以安心不少,有了預估獲利,可以降低對目前高額未實現獲利不切實際的幻想,同時也可以減輕對於獲利回吐的過度憂慮,因為預估獲利的金額是很有機率變現入袋的 (獲利預估機制的細節請參考前篇文章)
透過以上兩種安心方式,可以讓交易心裡更加穩定,交易最重視的就是“穩”,實質獲利反覆的拉回接突破新高,階梯式向上,心裡從不安到逐步穩健,穩才能長期獲利,穩才敢將獲利再投入以達複利效果,進而在中後期自然而然擴大獲利,一億目標不是隨便喊喊,也不能只靠加法(等差級數增加),必須要靠乘法(等比級數增加),若交易績效大起大落,交易心裡過度焦慮不安充滿不確定性,因為操作不穩就不敢將獲利再投入,這樣是無法成就複利效果的,獲利成就也註定有限
3. 如何利用本樓取得利益
這個分享與前一個主題"安心"息息相關,從上面連虧後必接連賺的規律就可以知道,連虧的定義一旦達成很快的就要進到最好賺的連賺期,而這也是大家可以在本樓取得利益的黃金時期,只要在這個時間點開始切入跟單,有85%的機率會再停損2次左右後就開始進入最好賺的連賺期(當然也有可能像這次連虧一樣,-5%一到就開始進入連賺模式),就能享受連續好幾個月65%的高勝率及有機會賺到波段行情,記住喔~ 只有在剛進到連虧期這個優勢才會明顯,若是其他時期就會效果遞減,特別是看到我連賺一段時間才切入的,很有可能就會跟著我進到連虧的磨難中另外,在我進到連虧期後,就算不敢跟單,至少也盡量不要跟我對作,因為我隨時都有可能進到連賺期,而一進到連賺期在高勝率及報酬下,一被嗄就是一大段,不然就是我連賺時你對作,就會得到連虧的辛苦,以第二次連虧剛確立當時的實例為證明,截取6/24當時po文內容如下:

而在那po文之後,就進入連賺期了,連賺期的績效到目前為止就是9戰6勝,共淨獲利62萬,換算點數賺了1033點
最後有二點要提醒,儘管連虧後有85%會很快的進到連賺,但也有15%機率會遇到少見的大連虧(-10%),過去19次連虧只出現3次大連虧期,因此也要有心裡準備會再虧5%才會進到連賺,那就會
再多等幾個月才有連賺,當然這對應的連賺也一定會大於+10%以上仍是筆划算的生意
至何跟單要跟到何時為佳?
我的建議是跟到連賺期確定了(也就是連賺所賺的大於連虧所賠的,就像現在),保守的人就可以開始考慮慢慢不跟了,積極的可以跟到連賺的報酬與連賺期的歷史平均值接近時才不跟,以避開下一輪的連虧,這是最保守有利的黃金跟單時期
至於我,我也想過可以在上述跟單的黃金時期加大槓桿,但考量槓桿最大風險及承受力必須控制在3倍,還是維持一致性槓桿為上策
我當時也試過各種邏輯方式來預測連賺期何時結束,符合結束定義就暫停交易,好避開後續的連虧,等下次連虧出現後再恢復進場,但連賺期的大小長短差異性大,只要抓的不夠多而提前縮倉,就會少賺很多而降低整體報酬率,特別是數據中40%以上的超大型連賺期,會因為自己的提前斷尾結束而錯失良機。反之,如果抓超長的,將所有連賺期都涵蓋進來,那表示這些連賺期隨後出現的連虧期也會吃到,那等於是從頭到尾都在場上的意思,由於無法準確抓到連賺期何時會結束,因此,我是從頭到尾都紀律執行,才能將實現整套策略的正期望值,這也是我過去一直在說的觀念
- 由於絕大多數人無法像我一樣,在觀念上必須接受連虧期,在實務上要能忍受連虧期而不中途放棄,因此多數人做不到從頭跟到尾,退而求其次的方式就是在黃金時期才跟單,黃金期的難度較低成功率較高,也就是當我的策略一進到連虧期就可以開始follow本樓每次所po的多空方向及點位,之後等到連賺期確立後,再來自行斟酌還要跟多久

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連二空也連二敗,雜牌空軍是我

依連賺期的數據來看,連三敗的機率是有但發生機率低,依連賺期回歸65%的勝率來看下一次賺的機率會比較高,除非第三輪連虧期已開始發展才會開始出現低勝率現象... 至於是連賺期繼續壯大發展or進入第三輪連虧? 我永遠無法得知,但我可以透過期望值、機率的角度去看目前的發展定位,取得客觀的狀態,穩定交易心裡,也推薦大家用這種方式自主訓練
而依大盤來看,9月前半個月確實沒有明顯的方向,不像8月時的連續下跌及連續上漲,有著明顯的趨勢波段可賺,在目前這種方向不明的盤勢,我的方法比較容易虧損渡小月,這不明盤勢會持續多久也沒人能猜到,也許過完中秋,FED決定利率方向後才會走出來,而我~ 不會因為行情不明不利於我就暫停交易避避風頭,就像過去所說,在交易裡想要趨吉避兇的衝動是錯的,因為大行情也會被自以為是的聰明所避開。傻傻的依照每次紀律去執行就對了,就算停一次損、停二次、三次...又如何,終究會回歸均值,獲得該有的報酬率,這就是佛系操作者大智若愚的具體實踐
後記~ 看看我的累計獲利,像不像一檔績優股底底高,不斷的拉回/壓縮整理/突破向上...

前面的161萬看似突破壓抑區間,現在又拉回區間,究竟這次是假突破? 還是回測後再創新高? 我也很好奇


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