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元大美債20年(00679B) 追蹤標的?

我透過建立模擬操作的記錄
看看長期投資00679B的績效
同時會比較基準指數的操作績效
來了解00679B的追蹤誤差

模擬的規則如下
1.以定期定額的方式, 每季投入10000NT, 在除息日當天以開盤價投入
2.每季的股息也在除息日當天再投入, 除 2017第一第二季00679B剛成立無發放股息
3.模擬為單純比較00679B跟報酬指數間的追蹤差距, 忽略不計買進00679B所需的手續費
股息的再投入也選擇除息日而非股息發放日

以下為2020第二季模擬結果




以台幣計價來看
從成立至今, 定期定額00679B的XIRR跟報酬指數間目前為-0.63%的誤差
mrberon0340 wrote: 反觀元大竟然要0.65%起跳...(恕刪)

參考看看囉
00679B預估2020第三季配息
今年報酬指數
125.45->158.76 原幣別 +26.55% 台幣計價 +24.22%

我透過建立模擬操作的記錄
看看長期投資00679B的績效
同時會比較基準指數的操作績效
來了解00679B的追蹤誤差

模擬的規則如下
1.以定期定額的方式, 每季投入10000NT, 在除息日當天以開盤價投入
2.每季的股息也在除息日當天再投入, 除 2017第一第二季00679B剛成立無發放股息
3.模擬為單純比較00679B跟報酬指數間的追蹤差距, 忽略不計買進00679B所需的手續費
股息的再投入也選擇除息日而非股息發放日

以下為2020第三季模擬結果





以台幣計價來看
從成立至今, 定期定額00679B的XIRR跟報酬指數間目前為-1.04%的誤差
00679B預估2020第四季配息
今年報酬指數
125.45->149.9 原幣別 +19.49% 台幣計價 +14.33%

我透過建立模擬操作的記錄
看看長期投資00679B的績效
同時會比較基準指數的操作績效
來了解00679B的追蹤誤差

模擬的規則如下
1.以定期定額的方式, 每季投入10000NT, 在除息日當天以開盤價投入
2.每季的股息也在除息日當天再投入, 除 2017第一第二季00679B剛成立無發放股息
3.模擬為單純比較00679B跟報酬指數間的追蹤差距, 忽略不計買進00679B所需的手續費
股息的再投入也選擇除息日而非股息發放日

以下為2020第四季模擬結果



以台幣計價來看
從成立至今, 定期定額00679B的XIRR跟報酬指數間目前為-0.83%的誤差
華裔台灣人 wrote:
我透過建立模擬操作的記錄
看看長期投資00679B的績效
同時會比較基準指數的操作績效
來了解00679B的追蹤誤差
 
HI~ 台灣人
 
美債比較少人討論~
  1. 請問你有比對過00679B與TLT的差異程度嗎? 這兩支本土與美國的ETF與ICE 20年期以上美國公債指數是否差不多?
  2. 就我的指標而言,目前美國20年債已進入狙擊區,就差一個轉折起漲就可以大舉進場了,以上意見跟你交流囉
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
炒年糕先生 wrote:
美債比較少人討論~
請問你有比對過00679B與TLT的差異程度嗎? 這兩支本土與美國的ETF與ICE 20年期以上美國公債指數是否差不多?


00679B跟TLT追蹤相同的指數 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
TLT的追蹤誤差比較小, 配息速度快
台灣人持有00679B有稅務優勢(資本利得免稅), 股息不用預扣稅, 國內券商進出財務調度快

炒年糕先生 wrote:
就我的指標而言,目前美國20年債已進入狙擊區,就差一個轉折起漲就可以大舉進場了,以上意見跟你交流囉


我的投資多半採用簡單的指數操作模式
Market timing的部份我沒有涉獵,
感謝分享
華裔台灣人 wrote:
00679B跟TLT追蹤相同的指數 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
TLT的追蹤誤差比較小, 配息速度快
台灣人持有00679B有稅務優勢(資本利得免稅), 股息不用預扣稅, 國內券商進出財務調度快
 
謝謝分享~
其實我原先也想用TLT,但實務上當資金大時,要先換匯才能買需要許多時間,怕誤了進場時機,才會改選00679B,初步比對TLT與00679B追蹤ICE的差異小,但還是想找更專業的人士來double check
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
炒年糕先生 wrote:
其實我原先也想用TLT,但實務上當資金大時,要先換匯才能買需要許多時間,怕誤了進場時機,才會改選00679B,初步比對TLT與00679B追蹤ICE的差異小,但還是想找更專業的人士來double check


匯兌也是在台灣買賣00679B的優勢
買賣間用台幣相較TLT少了匯兌的手續費, 持有期間跟TLT相同都是持有美元資產
另外再考慮到跨國投資以及資金移動可能面對的異國法律及金融機構作業問題
TLT跟00679B間彼此各有優缺點
並不是如某些海外券商愛好者聲稱的TLT有絕對優勢
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