Just in time wrote:
週期長一點
一般來說操作週期越長，所需的停損帶越大，週期短則停損帶小 (如5分K只也許10~30點就夠用)
不論是短中長期，各自都有適合的停損帶大小
炒年糕先生 wrote:
162XX 多單進場
這次操作虧損11萬 (包含週末後平倉的跳空損失約2萬)
早上起床後看到已實現虧損了，心裡有稍微糾了一下
但都是必然，昨夜的停損線碰到了就是碰到了
今天的大漲無法賺到，看似可惜也是執行紀律的必然結果
不論這次的交易我有實際進場或是只是單純用回測模擬交易，結果都是一模一樣
也不會因為我昨晚有盯盤就會有所變化，讓停損變成賺錢，因為我不會以主觀判斷去介入我的策略，也不會有拗單的情形出現，不拗單的壞處是~ 以今天的大漲來看，我就被洗掉了，但不拗單的好處是，我不會有失控的虧損出現，而且就算今天的大漲沒賺到，長期下來我還會是賺的，只要確保這點就夠了
【定義連虧期的好處】
很好，已經有進入連續虧損期的徵兆
這徵兆不是來自於某種不詳的預感或是從某個影子隱約看到了死神的圖案
而是我之前有對於我這套策略在歷屆連虧期的數據觀察
首先要說一下連虧期的定義
- 連賺期要先達成 (連賺期的定義就是將前一次連虧期累計虧損全數賺回來並超過，超過一點點或很多都算是連賺期達成)
- 連賺期意謂著前波累計獲利最高峰，只要從前波累計獲利最高峰起算累計連虧達-5%以上(四捨五入，若累計連虧-4.5%也定義為進入連虧期)，那麼就可正式定義為"連虧期"
- 連虧期的第一筆交易結果需為虧損而且從第一筆開始累加計算必須為負報酬率，若累加過程慢慢轉為累加正報酬，則這正報酬及這段時間的交易紀錄將加回原先的連賺期，使得連賺期的累計獲利再創新高。
- 承上，連虧期雖然過程中累加需為負報酬，但過程中若出現"單次交易獲利"但併入整體仍呈負報酬，仍然算是連虧期中的其中一筆交易
- 大連虧期: 當累計連虧達-10%以上就正式定義為"大連虧期"，在過去19年的數據中，共出現18次循環，每次循環是由連虧+連賺為一次，而18次連虧中只有3次是累計連虧超過-10%以上，而這3次的其中1次就是我去年實戰所遭遇的，平均每年就會出現一次循環，而大連虧的出現機率為16.7% (=3/18)，不高，但只要出現一次就會比較痛且折磨加上為期長達半年到一年。而一旦進到大連虧，我就會採取縮倉策略以避免無止盡連虧擴大，風險及心裡負擔可有效控在一定的範圍內，但缺點是整體報酬率會少一些，當連虧在-10%交界處時，一下子因單筆獲利而進到累計-10%以內就恢復倉位，一下子又因單筆虧損而再次回到-10%以上並且又縮倉，而造成獲利時是縮倉的，虧損時的正常倉位的，一來一往的倉位差異就是整體報酬減損的主因
能夠清楚定義自己策略的連賺及連虧是一件超級重要的事，而且對於交易有二大好處:
- 單筆交易損益>連虧期or連賺期>單次完整交易循環(連虧+連賺)>多次交易循環，當你清的看到上述交易紀錄，就可以從最小的單筆交易看到最大的多次循環，看到後就能對於自己策略的全貌了然於胸，更重要的是，當你可以清楚的知道目前正處於什麼時期，跟平均值相比就可大致知道，還能賺多少、賺多久、賠多少、賠多久，這些答案都可以清楚的知道而且八九不離十，知道後信心就會更穩健，擔心會更降低，交易的穩定度會隨著一次又一次的印證而提高
- 當進到大連虧期時可明確的知道並改採用"縮倉策略"以達最大風險控管的效果
註: 上述實際數據可參考本樓首頁的圖示，會有更深的理解，也期待大家能對於自己的策略做出類似的定義與回策數據 (限技術指標交易者)，若是走其他主觀交易者/基本面則當然無法擁有這些數據
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
qena wrote:
多單被洗掉，心情有沒(恕刪)
有啊~ 但只有糾一下
也多虧不看盤訓練，減少了對於這次交易盯盤所產生的不必要的情感，就比較不會形成很低迷的情緒
更著眼的是對於即將進入的連虧期的期待，想知道再來一次自己的內心厚實度是否更加進步? 能耐到哪裡?
致力於分享究竟交易觀念並在實戰中落實的男人
內文搜尋
從 APP 打開
X